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자기회귀(VAR)의 유의점
VAR모형에 의해서 예측을 할 수 있음은 두말할 나위 없다. 그러나 여기에서는 예측모형으로서의 역할을 설명하지 않았다. 그것은 2장에서 설명된바와 같이 VAR모형의 해가 개별 회귀방정식의 해와 같으므로 모든 개별 회
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자기회귀모형을 이용한 주식시장 불안정성지수 개발, 한국데이터정보과학회
이은정(2010), Quasi-Newton 방법을 이용한 신경망 모형에 관한 연구, 한양대학교
정선영(2007), 진화신경망 모형을 이용한 회귀분석, 성균관대학교
황선호(2003), 다층 퍼
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모형
2.2 Russell 모형
2.3 Akhand-Milbourne 모형
Ⅲ. 신용카드 이용액 증가가 통화량 변동에
미치는 영향 분석
3.1 Granger Causality Test
3.2 단위근 검정(Unit-Root Test)
3.3 공적분 검정
3.4 벡터자기회기
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract
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1, 경험의 매개와 자기회귀성
2. 자기 회귀의 시적 양상
3. 메타시의 유형
4. 우리 시의 경우
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회귀분석 하였다. 1.주제선정
(1)주제 선정 배경
(2)연구 목적
2.모형 설정
(1)변수 설정 및 자료 수집
(2)회귀 방정식 설정
(3)회귀 모형의 타당성 분석
3.회귀 진단
(1)이분산성(Heteroskedasticity)
(2)다중공선성(Muticollinearity)
(3)자기상관(
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