|
모형과 자본 및 자산의 배분, 전국은행연합회, 1999
박석강 외 1명 / 신용리스크 모델을 이용한 기업의 채무불이행의 의존관계에 관한 연구, 한국산업경제학회, 2011
신귀식 외 1명 / 신용리스크 관리와 신용파생상품, 예금보험공사, 2003
한상일 /
|
|
|
모형의 추정 성과 시뮬레이션, 한국금융학회, 2009
한상일 - 신용리스크 관리시스템 구축의 동향과 기술신용보증기금의 대응방안에 대한 연구, 기술신용보증기금, 2004 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 신용리스크(신용위험)의 개념
Ⅲ. 신용리스크(신용위
|
|
|
모형
1. 단일지표모형의 기본개념
2. 증권수익률 =>증권특성선(SCL; security charactersistic line)
* [베타()]
3. 포트폴리오 분산
Ⅲ. 자본자산 가격결정모형
1. 자본자산 가격결정모형(CAPM: capital asset pricing model)
* [가정]
2. 자본시장선(CML; capital ma
|
|
|
자본자산 가격결정
제3장. 이자율이란 무엇인가?
제4장 이자율 결정의 이론과 실제
제 5장 포트폴리오 이론과 자본자산 가격결정 모형
제6장 금융시장의 속성과 효율적 시장가설
Ⅲ. 금융시장과 금융기관
제7장 우리나라의 금융제도
제
|
|
|
관리에 적절하다.
★ 10:1의 주식분할의 경우 특징
- 주식의 액면가가 1/10로 하락
- 장부상 자본잉여금이 보통주 자본금으로 전입될 뿐, 자기자본 총액에는 변동 없음
- 발행주식수가 10배 증가
- 주당순이익은 1/10로 하락, 이론적 추가는 1/10 수
|
|
|
가격 결정
⑴ 보유비용모형
⑵ 정상시장과 비정상시장
5. 선물거래전략
⑴ 헤지거래
⑵ 투기거래
⑶ 차익거래
제 2 장 옵 션
1. 옵션의 개요
⑴ 옵션의 개념
⑵ 옵션의 종류
2. 옵션거래의 생성 및 발전
3. 옵션의 특징 및 기
|
|
|
자본자산 가격결정 모델 [14-15p]
11. 블랙-숄즈-머튼의 옵션가격결정모형 [16-17p]
12. 맥쿠언-버틴-파우스의 투자이론 실험 [18-19p]
13. 로젠버그의 수익률과 리스크 측정 모델 [20p]
14. 리랜드와 루빈스타인의 포트폴리오 보험전략 [21p]
15. 금융혁
|
|
|
재무적인 평가, 시장가치 평가, 기술가치 평가, 성장단계 방법)
- 재무적인 평가
현금흐름 할인법에 의한 가치평가
균형가격결정모형에 의한 가치평가
옵션가격결정모형/실물옵션이론
- 시장가치 평가
- 기술가치 평가
-
|
|
|
가격이론, 순천향대학교 교수학습개발센터
차명준(1991), 옵션거래 : 이론과 실제, 증권서적출판부
Donald van Deventer(1996), 옵션 조정 가치 결정, 한국금융연구원 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 옵션가격과 주가수익률
Ⅲ. 옵션가격과 결정모형
Ⅳ. 옵션
|
|
|
자산을 관리하고 운용하면서 기술과 경험을 축적할 수 있고, 자산운용회사는 동시에 여러 REITs의 자산을 관리할 수 있다.
참고문헌
* 김재인(2006), 은행의 효율적 자산부채관리(ALM)를 위한 의사결정모형, 경희대학교
* 박상훈(2001), 은행의 ALM에
|
|
메뉴펼치기
