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관리, 태창사 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 위험의 정의
Ⅲ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 종류
1. Covariance matrix 방식
2. Monte-Carlo 방식
3. Historical simulation 방식
Ⅳ. 위험관리시스템 VaR(Value at Risk)의 계측방법
1. Historical simulation
2. Variance-covariance
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하는 방안인데 이는 내부에 충분한 전문인력이 있는 경우 가장 바람직한 방법이다. 즉 시스템에 대한 완전한 이해가 가능하여 위험관리 시스템을 효율적으로 활용할 수 있으며 필요한 부분부터 점진적으로 개발이 가능하기 때문이다. 향후에
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관리?감독체계 상설화의 당위성
Ⅲ. 정부 국민연금 재정안정화대책의 내용과 한계
Ⅳ. 국민연금 정책 개선방안
1. 재정재계산 정책방안
1) 연금보험료와 급여율의 조정
2) 국민연금 재정계산 방법의 정립
3) 국민연금 재정안정을 위한
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위험측정방법 - ALM
1) 만기갭법
2) 듀레이션갭법
3) 볼록성(convexity)과 시뮬레이션 법
4) 국내에서 사용되는 위험측정 기법의 현황
2. 금융위험측정의 새로운 추세 - VaR
3. RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)
Ⅴ. 금융리스크(금융위험)의 관리
Ⅵ
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관의 장, 단기 기간에 따라
1) 단기금융기관
2) 장기금융기관
2. 자금의 사용용도에 따라
1) 산업금융기관
2) 소비금융기관
3. 금융기관의 설립목적에 따라
1) 중앙은행
2) 은행금융기관
3) 비은행금융기관
Ⅲ. 금융기관의 환위험관리
1.
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