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주식수익률의 변동성 분석\", 재무관 리연구, 제12권 제2호(1995), pp.95-120.
신재정, 정범석, \"주식수익률 분산의 시간 변동성에 관한 연구\", 재무관리연구, 제10권 제2호(1993), pp.263-301.
이정도, 안영규, \"한국증권시장에서 주식수익률의 시계열상
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효과를 주식시장전체에 존재하는지 분석한 결과 전기의 수익률과 변동성의 증가분간에 유의한 음의 관계를 보이고 있어 국내주식시장에서 부채효과가 존재하고 있는 것으로 나타났다.
Ⅷ. 주식수익(주가수익, 주식수익률, 주가수익률)의 곡
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주식을 보유한 일부 시장참가자가 매도시에는 프로그램매매를 통해 일괄매도함으로써 시장에 크게 영향을 미침으로써 현·선 연계된 불공정거래행위의 개연성이 존재하고 있다고 할 수 있다. 또한, 프로그램매매는 주가변동성과 양의 관계
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주식 매도가 커지면서 변동성이 더욱 확대되었다. 코스피가 약세를 보이는 구간에서 코스피200 선물은 더욱 큰 폭으로 하락했는데 백워데이션으로 인한 현물 매도, 선물 매수 차익거래 주원인이었다. 현물가격이 선물가격보다 높은 상태는 백
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과 같은 파생상품에서 자주 드러나는 중요한 특성이다. 따라서 실무에서는 보통 GARCH 모형을 일반적으로 사용한다.
주식시장의 변동성 분석
분석 방법
우리나라 주식시장의 변동성을 분석하기 위하여, 2000년도 이후의 월간수익률을 가지고 분
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