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증권과 증권시장
제 2 장 투자목표와 투자전략
제 3장 위험과 효용
제 4 장 체계적 위험과 비체계적 위험
제 5장 자본배분
제 7 장 자본자산 가격결정모형
제 8 장 차익거래 가격 결정이론
제 9 장 자본시장의 효율성
제 10 장 자
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증권특성선과 베타계수
제3절 증권시장선
1. 증권시장선의 도출
- 증권시장선의 특성 -
2. 증권시장선과 자본시장선의 관계
3. 증권시장선의 이용
제4절 차익거래가격결정이론
1. 차익거래가격결정이론의 구조
(1) 차익거래 (재정거래)
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차익거래의 기회가 존재하게 된다.
(2) Information(정보)
ri=rie+ i
위 식은 주식 i의 실현수익률은 균형수익률과 예상치 못한 수익률로 구성됨을 나타낸다. 따라서, 역사적 자료를 통한 자산 i의 균형수익률을 ri=rih+ i로 표현하는 것도 가능하다. 이
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차익거래가 주식시장 및 주가지수선물시장의 수익률 변동에 미치는 영향에 관한 연구," 재무관리연구, 제17권 제2호(2001), pp. 175-209
이재하, "KOSPI 200 선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결전략," 증권학회지, 제23집(1998), pp. 14
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차익거래
1. 국채선물 차익거래의 개념
2. 국채선물시장에서의 차익거래(사례) : Basket vs OntheRun
3. 국채 Basket을 이용한 차익거래
4. 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래
5. 투기거래
6. 포트폴리오의 듀레이션 조정
7. 새로운 상품개발로 경
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