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포트폴리오 분산을 구하 는 식은 σp = Root of 분산이다. 따라서 주식 갑을 80%, 주식 을은 20% 투자 비중을 둔다고 가정 할 때, 표준편차는 Root of 0.0001861= 0.0136419이다.
Ⅲ. 결론
1. S-Oil과 아시아나항공의 포트폴리오 기대수익률과 위험 관계
S-Oil과
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기대수익률을 가중 평균하여 계산한다.
참고문헌
○ 김영진, 금융기관 경쟁력 강화방안- EVA를 중심으로 , 경은경제리뷰, 1997
○ 권신민, 경제적부가가치와 주식의 인과관계에 관한 연구, 서울대학교 대학원, 석사학위논문, 1997
○ 김충련, 기
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주식의 포트폴리오를 구성할 시에 위험의 분산을 다양한 방법으로 하려는 시도 중에 하나였다. 자료에서 볼 수 있듯이, 유니보스의 주식은 위험도 대한항공의 주식보다 상당히 높은 편이고, 수익률에서도 많이 뒤떨어지지만, 단기차익을 노
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(capital asset pricing model; CAPM)의 가정, 의미 및 그 다양한 활용에 대하여 설명하시오.
I. 자본자산, 가격결정 모형의 의의
II. 자본자산, 가격결정 모형의 가정
III. 자본시장선
IV. 체계적 위험과 배타계수
V. 증권시장선
* 참고문헌
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, 2012
경영학원론 - Gulati Mayo 외 1명 저, 카오스북, 2016 포트폴리오이론
I. 포트폴리오이론의 의의
II. 포트폴리오의 기대수익률과 위험
III. 효율적 포트폴리오의 발견
IV. 최적 포트폴리오의 선택
V. 포트폴리오 관리
* 참고문헌
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