포트폴리오의구성과 그수익률및 위험의분석

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포트폴리오의구성과 그수익률및 위험의분석에 대한 보고서 자료입니다.

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* 포트폴리오의 기대수익률과 표준편차와의 관계
* 최근 3개월간 두 주식의 주가 변화
* 결론
유니보스(주)는 자본금 150억 규모의 중소규모 IT업체이고, 최근 작전주로 거론되었던 기업이다. 대한항공은 매출액 8조 규모의 우리나라 2대 메이저 항공업체 중 하나이다. 두 주식은 기업의 규모나, 소속 산업으로 볼 때 거의 연관성이 없다고 할 수 있다. 이것은 우리 조원들이 두 주식의 포트폴리오를 구성할 시에 위험의 분산을 다양한 방법으로 하려는 시도 중에 하나였다. 자료에서 볼 수 있듯이, 유니보스의 주식은 위험도 대한항공의 주식보다 상당히 높은 편이고, 수익률에서도 많이 뒤떨어지지만, 단기차익을 노리는 주식 거래자들의 목표가 될 수도 있겠다. 두 주식간의 공분산으로 볼 때, 두 주가의 움직임의 연관성은 비교적 낮은 편 이였고, 포트폴리오의 위험과 수익률로 판단했을 때, 대한항공에 80%, 유니보스에 20%를 투자하는 것이 가장 안정적인 선택 이였다. 포트폴리오를 구성 할 시에 그다지 큰 위험을 줄여주지도 못하는데, 굳이 이렇게 차이가 심한 주식들로 포트폴리오를 구성할 이유가 있을까 하는 의견도 있었지만, 그것은 투자자들이 판단할 몫이라 생각한다.

키워드

포트폴리오,   포트폴리오분석,   수익률,   위험분석,   리스크,   포트폴리오 구성