|
위험회피형인 투자자는 결코 공정게임에 뛰어들지는 않는다. ● 기대수익률 극대화가설
● 기대효용 극대화가설
● 무위험 자산
● 소극적 투자전략 : 자본시장선
● 분산투자와 포트폴리오 위험
● 두개의 위험자산으로
|
|
|
위험관리, 신론사 2011
강병호 저, 금융기관론, 박영사 2012 제 1절 금융기관의 운영
1. 은행의 특성
2. 금융기관의 경영원칙
제 2절 은행이론
1. 전통적 은행이론
2. 현대 은행이론의 발전
제 3절 자산・부채종합관리 (ALM 모형)
1. AL
|
|
|
이론을 수용함으로써 연금자산의 신탁화를 통한 파산위험과 관리위험으로부터 수익자의 수급권을 철저하게 보호할 수 있었던 것으로 평가되고 있다. 또 ERISA가 신탁법리를 취함으로써 상세한 규정을 둘 필요가 없게 되었다. 그러므로 ERISA의
|
|
|
이론으로 Markowitz(1952)에 의해 수학적으로 정립된 ‘Portfolio theory(포트폴리오이론)’를 기반으로 하고 있다. 포트폴리오 이론은 투자유형을 분산시킴으로서 투자에 따르는 위험을 줄일 수 있다는 이론이다. 투자자산이 증가할수록 개별자산에
|
|
|
위험이자율)X베타계수 제1부 재무관리의 기초
1 재무관리의 개요
2 화폐의 시간가치
3 채권과 주식의 가치평가
제2부 투자결정
4 자본예산과 현금흐름의 측정
5 투자안의 경제성 평가
6 포트폴리오이론
7 자본자산가격결정모형
|
|
 |
포트폴리오 이론
일반적으로 투자자산이 한 곳에 편중됨으로써 생길 수 있는 위험을 줄이기 위해 합리적인 다수의 자산의 결합을 포트폴리오(Portfolio)라고 한다. 한 종류의 자산에만 투자하는 것이 아니고 여러 자산에 투자함으로써 자산의
|
|
|
자산투자 3분법이다. 1. 포트폴리오이론의 의의
2. 포트폴리오이론의 유용성
3. 포트폴리오의 위험과 수익
4. 체계적 위험과 비체계적 위험
5. 상관계수와 포트폴리오 효과
6. 효율적 프론티어
7. 최적(효율적) 포트폴리오의
|
|
|
이론적 배경
(1) 대공황기
-대공황의 원인에 대한 두 학파의 논쟁
-대공황 원인
-진행과정
-정부대책
(2) 글로벌 금융위기
-글로벌 금융위기에 관한 이론
-각국의 대응
-대공황기와 비교해서 유사점과 차이점
3. 현재의 제도화된 협정 형
|
|
|
위험조정할인율을 사용하게 되면, 그 결과가 정확하지 못할 가능성이 많다.
(4) 분산투자(투자대상의 다양화, Diversification)
포트폴리오 투자전략에 의한 투자방안으로 투자자금을 한 가지 투자대안에만 집중하지 않고 여러 자산에 분산투자를
|
|
|
자산 위험회피 항목에서 설명하는 내용을 ‘10.위험회피회계 적용시 외화위험과 관련된 고려사항’에서 흡수하여 설명한다.
파생상품
-공정가액 위험회피회계의 적용
적용시점차이
IAS 39.89A
-이자율 위험에 노출된 포트폴리오에 대한 위험회
|
|
 |
자산 관리 도구와 분석 소프트웨어를 활용하는 데 능숙해졌습니다. 예를 들어, Excel과 R, Python을 이용한 데이터 분석과 재무 모델링을 통해 투자 포트폴리오의 수익률과 위험을 분석하는 방법을 배웠습니다. 이 경험은 자산 관리팀에서 진행하
|
|
 |
이론적 근거가 되었다.
35. BIS
BIS(Bank for International Settlement；국제결제은행)가 정한 은행의 위험자산(부실채권) 대비 자기자본비율로 1988년 7월 각국 은행의 건전성과 안정성 확보를 위해 최소 자기자본비율에 대한 국제적 기준을 마련하였다.
|
|
 |
관하여 간략히 서술해 주십시오.
가. 가장 꾸준히 오랫동안 해 본 일
나. 가장 스트레스를 받았던 상황과 대응
다. 가장 큰 성취감을 느낀 일
3. 증권업에 지원한 이유와 희망 직무, 그 직무를 수행하기 위해 본인이 가진 경쟁력을 서술해
|
|
 |
포트폴리오 조정을 제공할 수 있게 노력하였으며, 위기 상황에서도 침착하게 판단하여 고객의 재무적 안정을 지키는 것이 중요하다고 생각합니다. 더불어 자산 배분과 위험 관리에 관한 최신 트렌드와 전략도 꾸준히 연구하며 실무에 접목하
|
|
 |
자산 리스크 관리 경험 또는 관련 경험이 있다면 구체적으로 기술해 주세요.
2. 자산 리스크 관리 업무를 수행함에 있어 본인이 갖춘 강점과 이를 통해 회사에 기여할 수 있는 점을 설명해 주세요.
3. 자산 포트폴리오 분석 및 위험 평가 과
|
|
메뉴펼치기
