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KOSPI 200 선물을 이용한 헤지전략,\" 재무관리연구, 제16권( 1999), pp. 309-335.
정문경, \"KOSPI200 지수선물가격의 일중괴리율형태와 위탁자의 차익기회분석,\" 증권학회지, 제24집(1999), pp. 169-201
태석준, \"한국주가지수선물시장에서의 차익거래에 관
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선물 수요이론과 시장효율성 검정, 선물시장리뷰, 한국선물거래소, 2000
동양선물 금융부, 선물거래실무, 동양선물(주), 1994
이재하·장광열, KOSPI200 선물 이용한 헤지전략, 증권학회지 제28집, 2001
정한규, KOSPI 200 현·선물간 최적헤지비율의 추
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문에 선물지수를 사고 현물지수를 파는 매도차익거래가 일어나야 하는데, 우리나라 시장에 존재하는 공매도(short-selling)에 대한 제한과 손실실현을 두려워하는 기관투자가들의 손절매(loss-cut) 기피현상으로 인하여 이러한 차익거래가 일어나
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KOSPI 200\'지수를 대상으로 한 \'주가지수 옵션시장\'이 개장되었고, 2002년 1월 \'개별주식옵션\'시장이 개설되었다.
또한 1999년 한국선물거래소가 개장되어 2002년 12월 현재 한국선물거래소에서 \'KOSDAQ50\'지수 옵션, 미국달러옵션, 국채선물옵션
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선물 시장의 존재가 현물시장에 부정적인 영향만 주었다는 의미는 아니다. 선물 시장이 제공하는 미래가격 발견, 위험회피기능 제공, 다양한 투자수단 제공 등의 순기능 마저 무시해서는 안 될 것이다.
Ⅲ. 결 론
1. KOSPI 200 시장의 문제점/ 개
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