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고 해석할 수 있다.
셋째, 한정된 시장의 투자자들이 주식시장에서 KOSPI 200 지수 선물옵션 시장으로 이동하므로 주식시장의 유동성이
감소하므로 이로 인해 변동성이 증가한 것이라고 해석할 수 있다.
KOSPI 200 의 도입으로 보다 많은 정보의 생
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2000
241
19,666,518
81,604
38,992
2001
246
31,502,184
128,058
51,612
2002
244
42,868,164
175,689
67,770
2003
247
62,204,783
251,841
89,652
2004
249
55,608,856
223,329
98,063
2005. 1
21
3,700,082
176,194
87,828
2005. 2
17
2,545,234
149,720
93,095
(2) KOSPI 200 콜옵션
구분
거래일수
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200 선물 12월물의 투자손익
- KOSPI200 선물 12월물을 11월 14일 목요일 14:30경 81.45에 매입청산
투자손익 : (82.85 - 81.45) 500,000 7
= 4,900,000
투자수익률 : 4,900,000 / 43,496,250
= 11.2%
3) KOSPI200 12월물 풋옵션의 투자손익
- KOSPI200 행사가 82.5 12월물 풋옵션을 11
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바탕으로 우리나라 금융시장에 도입되었을 때, 흥행할 수 있는 새로운 파생상품(선물/옵션/스왑 중에 한 종류를 선택)를 제안
4.
파생상품의 기초자산, 만기, 정산방법, 현금흐름의 형태 등의 내용을 구체적으로 서술하시오.
4.
참고문헌
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KOSPI200 지수선물가격의 일중괴리율형태와 위탁자의 차익기회분석,\" 증권학회지, 제24집(1999), pp. 169-201
태석준, \"한국주가지수선물시장에서의 차익거래에 관한 연구,\" 재무관리연구, 제 14권 제3호(1997), pp. 289-318.
Evine, J., & A. Rudd, \" Index Options:
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