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험자산의 존재시 APT
6. 초과수익률 형태의 APT
Ⅲ CAPM과 APT
1. APT로부터 CAPM을 도출함
2. APT와 CAPM의 결합
3. CAPM과 APT의 비교
CAPM
APT
개별자산 수익률의 설명요인
시장포트폴리오
여러개의 공통요인
개별자산 수익률의 확률분
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험과 비체계적 위험
- 체계적 위험
- 비체계적 위험
2. 증권특성선과 베타계수
제3절 증권시장선
1. 증권시장선의 도출
- 증권시장선의 특성 -
2. 증권시장선과 자본시장선의 관계
3. 증권시장선의 이용
제4절 차익거래가격결정이론
1.
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험료 결손금 제도
■ 현금흐름방식 보험료산출
■ 손해보험의 지급준비금
■ IBNR
■ 비상위험준비금
■ 계약자 배당
■ 계약자 배당 및 잉여금의 처리
■ 배당보험손실보전준비금
■ 이원분석
■ 진전추이방식
II.보험계약법
■ 보
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새로운 모형의 구축을 시도하였다.
그러나 최근 자산가격결정이론의 전개상 가장 두드러지는 의문점은 Mehra-Prescott(1985)와 Weil(1989)이 각각 주장한 주식수익률 프리미엄 퍼즐(equity premium puzzle)과 무위험 이자율 퍼즐(risk-free rate puzzle)이다. 그들
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가격결정모형(CAPM: capital asset pricing model)
:자본시장이 균형을 이룰 때, 자본자산의 가격(기대수익)과 위험과의 관계를 예측하는 모형
<가정>
①평균ㆍ분산기준, 지배원리 가정
②동질적 미래예측 가정
③완전시장 가정 - 자유로운 거래(
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