|
헷지비율 : h
Ⅲ. 헤지(헷징, 헷지)의 옵션
1. 선물거래와 차이점
2. Option Style
1) American Style Option
2) European Style Option
Ⅳ. 헤지(헷징, 헷지)의 체계화
Ⅴ. 헤지(헷징, 헷지)의 고전적 헤지모형
Ⅵ. 헤지(헷징, 헷지)의 포트폴리오 모형
|
|
|
모형에 비해서도 헤지성과가 뒤지지 않는 것으로 나타났다.
외국의 경우 1975년 미국에서 금리선물이 도입된 이후 헤지에 관한 연구가 활발히 진행되었다. 특히 Ederington (1979)이 포트폴리오 이론을 이용 최소분산헤지를 도출하면서 회귀분석
|
|
|
헤지(헷지, 헷징)의 모형
1. 데이터
2. 헤지비율추정모형
1) 회귀모형
2) VECM(Vector Error Correction Model) : 벡터오차수정모형
3) 공적분관계식을 오차수정항으로 포함시킨 이변량 AR(1)-GARCH(1,1)-M 모델
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 채권포트폴리오
1. Du
|
|
|
헤지펀드 : 성장과정, 현황, 문제점, 한국상장회사협의회 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 헤지(헷지, 헷징)의 개념
Ⅲ. 헤지(헷지, 헷징)의 의의
Ⅳ. 헤지(헷지, 헷징)의 선행연구
Ⅴ. 헤지(헷지, 헷징)의 전통적 헤지 모형
Ⅵ. 헤지(헷지, 헷징)의 기
|
|
|
헤지 현황과 개선방안, 고려대학교, 1996
이용제 : 한국주택금융공사의 금리위험 및 헷지거래, 한국주택금융공사, 2009
이효구 : 금리위험 관리의 이해, 서강대학교 시장경제연구소, 1996
윤재엽 : 사례분석을 통한 기업의 환 및 금리위험 관리방
|
|
 |
모형(DCF : Discounted Cash Flow Model)에 이르기까지 여러 가지가 있다.
5) 5단계 : 투자결정
이상의 분석결과를 토대로 하여, 투자를 할 것인가 말 것인가를 최종적으로 결정한다. 투자결정을 판단하는 근거로는, 보통 다음의 두 가지 방법이 사용되고
|
|
|
포트폴리오 만기를 구성하는데 어려움이 있으므로 지속적인 물가안정을 통해 만기 10∼30년의 장기채권 공급을 활성화할 수 있는 기반을 구축해야 한다.
넷째, 기업연금 도입을 계기로 연기금의 수를 대폭 늘려 자본시장 참가자를 확대함으
|
|
|
포트폴리오 전반을 통합적으로 이해할 수 있게 되었습니다.
5. 코리안리에서 중장기적으로 이루고 싶은 목표는 무엇입니까?
단기적으로는 기존의 구조화 상품 및 외화채권 운용 영역에서 안정적인 수익을 확보하고, 헷지 전략을 고도화하는
|
|
메뉴펼치기
