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측정 모형은 모형의 구체화 과정에서 많은 가정 및 대용변수의 사용이 필요한데다 Back Testing, Stress Testing등이 시장위험에 비해 어려우며 동 테스트 결과의 유의성도 크지 않은 것으로 나타남(Credit Risk Modeling : Current Practices and Applications, 1999.4
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측정에 관한 연구, 홍익대학교경영연구소, 2004
남수현 외 1명, 신용위험의 측정과 관리방법, 동의대학교, 2003
남재우, 기업신용위험 측정에 관한 연구, 국민연금공단, 2005
박혜진, 신용위험 측정 모형간 비교, 이화여자대학교, 2001
한국은행, 신
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측정, 한국재무관리학회
4. 원재환 외 1명(2008), 금융환경 변화와 금융위험관리, 서강대학교 출판부
5. 장대홍(2009), 금융위험의 확산과 규제, 자유기업원
6. 진태홍(2011), 알기 쉬운 금융위험관리, 신론사 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 금융리스크(금융위험)
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공시하여야 한다
Ⅶ. 은행리스크(은행위험)의 측정방법
1. 신용리스크
2. 시장리스크
3. 금리리스크
4. 유동성리스크
5. 운영리스크
Ⅷ. 향후 은행리스크(은행위험)의 제고 과제
1. 외환거래은행
2. 정책당국
Ⅸ. 결론
참고문헌
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측정치를 신용위험자산의 가격에 합리적이고 상호 일관성 있게 대응시키는 방법이 고안되어야 한다. 이는 적절한 신용위험 척도의 채택뿐만 아니라 신뢰성 있는 신용위험자산 시장거래가격의 확보를 전제로 한다.
그러나 우리나라의 경우
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삼한측정(주)에 대한 재무제표 및 기업정보를 중심으로 분석한 상세보고서(종합신용등급, 현금흐름등급, Watch등급, 기업개요, 주요재무상황, 주요재무비율, 재무신용평정, 신용도 분석의견, 기업현황, 주요 주주현황, 경영진현황, 관계사현황,
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