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모형과 자료
1. 변동성환류효과(Volatility feedback effect)
2. 주식수익률 변동성의 추정모형
가. EGARCH-M모형
나. AR-EGARCH-M모형
3. 자료
Ⅲ. 분석결과
1. 자료의 기술통계량
2. 조건부 변동성의 월별 및 기업규모별 차이 분석
3. 조건부 변동성의
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모형으로서의 역할을 설명하지 않았다. 그것은 2장에서 설명된바와 같이 VAR모형의 해가 개별 회귀방정식의 해와 같으므로 모든 개별 회귀방정식을 시차가 일정한 AR모형으로 고정한 VAR모형보다는 좀더 여러 가지 형태의 모형을 사용할 수 있
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0”임을 의미하므로 차수가 7인 자기회귀모형이 잠정 모형으로 타당하다고 사료된다. 따라서 AR(7)모형에 대한 추정 및 모형진단 결과 차수가 7인 AR모형이 가장 적합한 잡음(noise)모형으로 나타났다.
자극을 제시한 이후의 시점에서는 개입요인
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AR모형으로 차분하여야 한다.
시계열 정상성과 독립성을 만족하기 위해 AR 모형으로 차분한 다음 본 연구에서 세운 가설을 검정한 결과 분석방법마다 약간의 차이를 보이고 있다. 자기상관검정결과에서는 선물시장 도입 후의 자기상관계수가
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제주도 관광객 유치 방안을 통계적 방법인 시계열 분석을 통해,
제주도 관광객 추이와 제주도 유명 관광지(한라산, 성산일출봉)의 관광객 추이를 살펴보고 그에 따른 대응 방안을 살펴본다. 제주도
제주도 선정배경
제주도 관광객 설문
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모형을 구축할 수 있었다. 또한 제주도의 관광명소인 성산일출봉과 한라산의 관광객 예측을 추가로 함으로써 제주도 관광객과의 상관관계를 알 수 있었고, 이는 관광 관련 종사자의 여러 정책적 의사결정을 하는데에 있어 실질적인 도움이
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모형을 세우고 자료 간의 상관관계 도출 방법을 배웠습니다. 이 방법을 활용하여 뉴트리라이트 브랜드 마케팅 공모전에 나간 경험이 있습니다. 대학생 소비자들을 대상으로 설문조사를하였더니 브랜드 인지도가 낮다는 결과를 도출할 수 있
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