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헤지모형
2. 이변량 ECT-ARCH(1)모형
Ⅴ. 실증결과분석
1. 전통적 최소분산 회귀분석모형에 의한 헤지비율 추정
2. 이변량 ECT-ARCH(1)모형에 의한 헤지비율 추정
3. 헤지비율 추정결과 비교
4. 헤지효과성 분석 결과
4.1 내표본의 헤지성과
4.2
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움직이지 않고, 불일이 단일 통화포지션의 위험을 차감계산할 수 있는 자산-부채 포트폴리오 변화로부터 잠재적으로 획득한다. 1. DIFFICULTIES IN APPLYING DURATION MODEL TO REAL-WORLD FINANCIAL INSTITUTION BALANCE SHEET
2. MARKET RISK
3. FOREIGN EXCHANGE RISK
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2) 옵션거래의 종류
3) 옵션의 기능
4) 주가지수옵션
5) 주식옵션
7. 옵션가격모형
1) 이항분포모형
2) 블랙-숄즈모형(Black-Scholes Option Pricing Model)
3) 옵션 그릭스(option Greeks)
8. 옵션거래전략
1) 순수포지션
2) 컴비네이션
참고자료
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헤지(hedge)
헤지란 현재 보유하고 있거나 장래 보유예정인 현물 또는 선물의 불확실한 가격변화에 대해 시장 에서 반대되는 포지션을 취함으로써 가격변동위험을 한정시키는 것을 말한다.
156) 헤지증거금(Hedge Margin)
건전한 헤지거래자들의
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모형(DCF : Discounted Cash Flow Model)에 이르기까지 여러 가지가 있다.
5) 5단계 : 투자결정
이상의 분석결과를 토대로 하여, 투자를 할 것인가 말 것인가를 최종적으로 결정한다. 투자결정을 판단하는 근거로는, 보통 다음의 두 가지 방법이 사용되고
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