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해석할 수 있다.
셋째, 한정된 시장의 투자자들이 주식시장에서 KOSPI 200 지수 선물옵션 시장으로 이동하므로 주식시장의 유동성이
감소하므로 이로 인해 변동성이 증가한 것이라고 해석할 수 있다.
KOSPI 200 의 도입으로 보다 많은 정보의 생산
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2001), pp. 175-209
이재하, "KOSPI 200 선물과 옵션간의 일중 사전적 차익거래 수익성 및 선종결전략," 증권학회지, 제23집(1998), pp. 145-186.
이재하, 장광열, "KOSPI 200 선물을 이용한 헤지전략," 재무관리연구, 제16권( 1999), pp. 309-335.
정문경, "KOSPI200 지수
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2001), KOSPI200 선물 이용한 헤지전략, 증권학회지 제28집
* 증권거래소(1996), 유럽주요국의 국채시장과 우리나라 국채시장 발전방향
* 재무학회 추계학술발표회 논문집
* 정한규(1999), KOSPI 200 현·선물간 최적헤지비율의 추정, 재무관리연구 제16권
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2000
동양선물 금융부, 선물거래실무, 동양선물(주), 1994
이재하·장광열, KOSPI200 선물 이용한 헤지전략, 증권학회지 제28집, 2001
정한규, KOSPI 200 현·선물간 최적헤지비율의 추정, 재무관리연구 제16권 제1호, 1999
정한규·임병진, Error Correction Model
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KOSPI200에 포함된 개별종목 5개의 시장베타값을 구하시오.(단일요인모형을 이용하세요.)
2. 1에서 구한 시장베타값을 이용하여 개별종목의 균형가격을 제시하시오.(증권시장선을 이용)
3. 필요한 자료는 한국증권거래소나 한국은행등에서 무
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