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사용된 유용한 변수의 수를 고려하여 설명력을 계산할 수 있는 방법을 생성해야 하는데
이를 위한 방법이 adj-R2값이다. 1. 결정계수 R-sq의 정의
2. 상관계수 R의 정의
3. adj R-sq의 정의
4. adj R-sq을 구하는 이유는?
5. RMS(Root Mean Square) Error
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Total 6 453.20857
Root MSE 4.06723 R-square 0.8175
Dep Mean -15.18571 Adj R-sq 0.7810
Parameter Estimates
Parameter Standard T for H0:
Variable DF Estimate Error Parameter=0 Prob > |T|
INTERCEP 1 227.615520 51.32778407 4.435 0.0068
T 1 -80703 17052.863622 -4.733 0.0052
모형 : RlnPv = -80703(1/T)
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R-Square 0.9474
Dependent Mean 37.70800 Adj R-Sq 0.9114
Coeff Var 4.54553
Parameter Estimates
Parameter Standard
Variable Label DF Estimate Error t Value Pr > |t|
Intercept Intercept 1 24.30108 10.60019 2.29 0.0280
C_1 1 0.00014040 0.00103 0.14 0.8919
C_2 1 -0.00130 0.00116 -1.12 0.2712
C_3 1 0.0
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R-Square
0.0481
Dependent
Mean
0.0403
Adj R-Sq
0.0466
Coeff Var
4728.6384
Parameter Estimates
Variable
DF
Parameter
Estimate
Standard
Error
t
Pr
Intercept
1.0000
0.0466
0.0754
0.6200
0.5368
x
1.0000
0.2205
0.0389
5.6700
<.0001
제4장. 결론
본 논문은 2007년 글로벌 경제위기 이후 금리
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는 X1(홈런)과 X5(단타율)로 나타났다.
다음은 X1(홈런)과 X5(단타율)로 휘귀 적합한 결과이다.
<표 6> 최종 회귀적합 결과
위와 같이 최종적으로 두 개 변수로 모형 적합한 결과, F-VALUE값이 유의하고 Adj R-Sq값이 61.45%로 나타났다. 즉, 이모형 적
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