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ockt - Stockt-1 = -0.013042(Intt-9 - Intt-10)
따라서 9개월 전 3년만기 회사채 수익률의 1% 증가는 우리나라 주가의 0.01%의 감소를 가져온다고 말할 수 있을 것이다. 또한 표 1에서 보면 stogr과 intgr간에 Correlation을 나타내는 확률 값이 0.0054로 0.05보다 작으
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주가 와의 상관관계를 알아보기 위하여 분석을 하였다.
부 록
- SAS PROGRAM
data ex;
infile \'C:\\Documents and Settings\\11\\바탕 화면\\data\\ex.prn\' ;
input date ex;
run ;
data bond3;
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d
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SAS applications ”Kyung-Hee University (2004)
“econometrics with applications \" Kyung-Hee University (2004)
정흥우 “주가지수 동조성에 관한 연구 : KOSPI 및 KOSDAQ을 중심으로”(2009.8)
“한국, 중국, 미국 주식시장 간의 동조화” (2009.6)
이윤학 개별기업의 주가와 거
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주가가 높아질수록 빈도수가 증가하는 형태를 보인다는 점에서, 다소 대칭성을 보이는 외국기업과는 다른 모습임을 알 수 있다. 상자그림을 보면, 외국기업과는 달리 이상치는 보이지 않는다.
문4(5점). 교재 연습문제 5장(p.210) 6번 (SAS 이용)
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SAS 강좌, 데이터 리서치, 1994
○ 김철중, 경영성과 지표로서 경제적부가가치의 유용성에 관한 연구, 재무관리논총, 2권 1호
○ 이유 외 2명, 시장부가가치를 이용한 기업가치평가에 관한 연구, 산업과 경제, 1998
○ 박주식, 우리나라 은행에 대
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