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주가에 미치는 영향에 관한 계량적분석” (2004)
이행정, “환율과 금리가 주가에 미치는 영향 : VAR모형을 이용한 주가의 상승기와 하락기를 구분하여 분석“ (2007)
김경선 “주가, 환율, 금리의 연관성분석” (2005)
송일호/정우수 공저“SAS와 EVI
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주가 변동율은 6개월 전 3년만기 회사채 수익률 변동율에 어느정도 영향을 받음을 알 수 있다. 그러나 β의 계수는 어느정도 신뢰성이 있지만 R2이 0.0546으로 1과 가깝지 않으나 위 model중 가장 크다. 1987년 이후 월별 데이터를 가지고 이자율의
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변동/총변동을 의미한다. OLS회귀에서는 변환을 실시하지 않기에 두 값을 동일하게 표시한다. D-W = 1.3533 은 YULE-WALKER의 오차항인 u에 관한 통계량을 의미하며 이는 OLS에 의한 통계량보다 상당히 개선된 값이라 할 수 있다. 이 값은 5%유의수준으
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주가변동이 부동산 시장에 미치는 영향
주식과 부동산은 직접적으로 연결되어 있지는 않지만, 두 자산 모두 경제 상황 및 금리와 밀접하게 연관되어 있다는 공통점이 있다.
또한 주가와 부동산가격은 시차를 두고 정(+)의 관계를 가진다는 것
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주가의 변동성을 중심으로 이루어 졌는데 초기 연구들은 가격제한 제도로 인한 주가 변동성의 증대 혹은 감소에 대한 실증적인 또는 이론적 고찰이 대부분이었다.(Chung(1991), 남명수와 안창모(1995), 선우석호(1997), 이상빈과 김광정(1993), 박상용
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