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swap으로 인해 1.375%의 net saving이 발생한다. 물론 이는 참여자들의 협상력에 의해 분배 되겠지만, net saving을 0보다 크게만 분배할 수 있다면, 참여하는 모든 사람에게 이들이 될 수 있다.
하지만 Goodrich가 파산할 경우, Rabobank는 Morgan Guaranty가 11%
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Swap Basis 를 더 크게 확대시킨 요인으로 작용하였다. 또한, <목 차>
1.문제제기
2.기존연구
3.실증분서
4.결론
5.참고문헌
<표 목 차>
1.<표 1. Swap Basis(CRS-IRS)추이>
2.<표 2. 월별 조선 수주>
3.<표 3. Swap Rate, 실제 외환시장 Swap Rate>
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스왑(currency swaps)
통화옵션(currency options)
금리관련
금리선물(interest rate futures)
금리선물옵션(interest rate futures options)
선도금리계약(forward rate agreements)
금리스왑(interest rate swaps)
금리옵션(interest rate options)
스왑션(swaptions)
주식관련
주식옵션(optio
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스왑은 두 거래 당사자가 일정기간 동안 채무에 대한 이자(때로는 원금까지)의 지금을 서로 교환하기로 합의하는 금융거래이며 통화스왑(currency swap)과 금리스왑(interes rate swap), 통화와 금리를 복합한 통화금리스왑(cross-currency interest rate swap)
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스왑(swap) : 두 집단 간에 정해진 기간 동안 정해진 현금흐름을 교환하기로 한 약속.
88. 통화스왑(currency swaps) : 두 집단간 미래 특정 시점에 특정 금액의 외환을 교환하기로 한 약정.
89. 이자율스왑(interest rate swaps) : 고정금리부(fixed-rate) 이자율
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