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VAR모형의 의의, 기능 및 특성을 각각 비교하시오.
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. 금융기관의 경영원칙
2. ALM 모형
3. VAR 모형
4. ALM과 VAR의 비교
Ⅲ. 결론
참고문헌
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VAR는 거래항목에 적용할 수 있다. VAR기법은 거래항목에 적용하여 현재의 시가로 평가할 뿐만 아니라 여러 리스크요인의 단기변화를 예측하여 시장가치의 변화를 시뮬레이션 할 수 있다.
2) 특성과 기능에 대한 비교
전통적인 ALM 기법에 비하
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레버리지 비율
4. ALM모형과 VAR모형의 의의와 기능 및 특성
1) ALM모형의 의의와 기능
2) 듀레이션갭법의 장점
3) VaR모형의 의의와 특성
(1) VaR의 접근방법
(2) 채권의 VaR 측정방법
(3) VaR를 통한 위험 측정의 활용
Ⅲ. 결 론
참고문헌
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VAR 모형
1) VAR의 의의와 개념
2) 전통적인 위험측정치와 VAR
3) VAR의 기능과 특성
(1) 정보보고(information reporting)
(2) 재원분배(resource allocation)
(3) 실적평가(performance evaluation)
(4) 금융기관(financial institution)
(5) 감독기관(regulator)
(6) 비금융기관
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VaR)의 의미
Ⅲ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 의의
Ⅳ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 전제
Ⅴ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 기능
Ⅵ. 리스크관리시스템(위험관리시스템, VaR)의 델타분석법
Ⅶ. 리
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