목차
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 주식거래량 증감여부의 포인트
1. 주가는 바닥권이며 거래량은 횡보
2. 주가는 바닥권이며 거래량은 감소
3. 주가는 바닥권이며 거래량은 증가
4. 주가는 바닥권에서 급락하며 거래량은 증가
5. 주가는 바닥권에서 급락중에 거래량은 감소
Ⅲ. 연구방법 및 자료
1. 연구의 구성 및 연구 방법
2. 연구의 자료
Ⅳ. 주식거래량 증감의 정보효과 분석
1. 가설의 설정
2. 가설의 검정 방법
3. 가설 검정 결과
Ⅴ. 주식거래량 증감의 정보효과에 기초한 투자성과에 관한 분석
1. 투자전략 수립 및 성과측정 방법
2. 투자전략별 성과분석
Ⅵ. 결 론
참고 문헌
Ⅱ. 주식거래량 증감여부의 포인트
1. 주가는 바닥권이며 거래량은 횡보
2. 주가는 바닥권이며 거래량은 감소
3. 주가는 바닥권이며 거래량은 증가
4. 주가는 바닥권에서 급락하며 거래량은 증가
5. 주가는 바닥권에서 급락중에 거래량은 감소
Ⅲ. 연구방법 및 자료
1. 연구의 구성 및 연구 방법
2. 연구의 자료
Ⅳ. 주식거래량 증감의 정보효과 분석
1. 가설의 설정
2. 가설의 검정 방법
3. 가설 검정 결과
Ⅴ. 주식거래량 증감의 정보효과에 기초한 투자성과에 관한 분석
1. 투자전략 수립 및 성과측정 방법
2. 투자전략별 성과분석
Ⅵ. 결 론
참고 문헌
본문내용
ole of Volume," Journal of Finance (March 1994), pp. 153 ∼ 181.
Campbell, J. Y.; S. J. Grossman and J. Wang, "Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns," Quarterly Journal of Economics 108 (1993), pp. 905∼940.
Conrad, Jennifer S.; Allaudeen Hameed, and Cathy Niden, "Volume and Autocovariances in Short-Horizon Individual Security Returns," Journal of Finance (Sept. 1994), pp. 1305∼1329.
Conrad, Jennifer S.; G. Kaul and M. Nimalendran, "Components of Short-Horizon Individual Security Returns," Journal of Financial Economics 29 (1991), pp. 365∼384.
Copeland, T. E., "A Model of Asset Trading under the Assumption of Sequential Information Arrival," Journal of Finance, 31 (Sept. 1976), pp. 1149∼1168.
_________, T. E., "A Probability Model of Asset Trading," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 12 (Nov. 1977), pp. 563∼578.
Ederington, Louis H. and Jae Ha Lee, "How Markets Process Information: News Releases and Volatility," Journal of Finance (Sept. 1993). pp. 1161 ∼ 1191.
Epps, Thomas W. and Mary Lee Epps, "The Stochastic Dependence of Security Price Changes and Transaction Volumes: Implications for the Mixture-of-Distributions Hypothesis," Econometrica, 44 (March 1976) pp. 305∼321.
Fama, E. F., "The Behavior of Stock Market Prices," Journal of Business, 38 (Jan. 1965), pp. 34∼105.
_____, E. F., "Efficient Capital Market Ⅱ," Journal of Finance 46(1991), pp 1575∼1617.
_____, E. F., "Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance," Journal of Finance 49 (1998), pp 283∼306.
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Karpoff, Jonathan M., "The Relation between Price Changes and Trading Volume: A Survey," Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22 (March 1987) pp. 109 ∼ 126.
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Lehmann, B., "Fads, Martingales, and Market Efficency," Quaterly Journal of Economics 105 (1990), pp. 1∼28.
Lo, A., and C. MacKinlay, "Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test," Review of Financial Studies 1 (1988), pp. 41∼66.
McQueen, Grant, and Steven Thorley, "Are Stock Returns Predictable? A Test Using Markov Chains," Journal of Finance, 46(1991) pp. 239 ∼ 263.
Milgrom, Paul, and Nancy Stokey, "Informantion, Trade and Common Knowledge," Journal of Economic Theory 26 (1982), pp. 17 ∼ 27.
Najand, M., and K. Yung, "A GARCH Examination of the Relationship between Volume and Price Variability in Futures Markets", The Journal of Futures Market, v11(1991), pp. 613∼621.
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