계량 1차 과제,계량경제학 연습문제(1)

소개글

계량 1차 과제,계량경제학 연습문제(1) 에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 통상적인 회귀분석 결과를 제시하라. 결과에 만족하는가?

2. 위의 회귀분석은 교란항의 분포가 고전적 가정을 만족한다는 가설 하에 수행되었으므로 고전적 가설을 검정하고자 한다.

3. 이번에는 계절변동을 고려하기 위해 분기더미를 넣어서 추정하고자 한다

4. 이번에는 원계열 대신 계절조정된 자료를 이용하여 다시 소비함수를 추정하고자 한다. 계절조정 자료이므로 계절더미를 넣을 필요가 없다.


5. 외환위기 이전(1990-97년)과 외환위기 이후(1998-2007년) 간 민간소비함수의 구조적 안정성을 Chow 방법으로 검정하고자 한다.


6. 3번에서 추정한 소비함수에 대하여 한계소비성향은 0.8 이라는 귀무가설을 검정하고자 한다.


7. 소비함수가 소득뿐만 아니라 금리에도 반응하는지 알아보려고 한다.


8. 다중공선성 문제를 알아보기 위해 소비함수의 설명변수로 GDP와 GNI를 동시에 넣고자 한다.

본문내용

즉 0이 아니라는 것인데 이는 구조적인 안정성이 없다고 생각하고 넣은 더미변수가 살아남는 것을 의미한다. 따라서 외환위기 이전과 이후의 구조적 안정성은 없다.
④ EVIEWS에서 Chow breakpoint test를 하려고 한다. 위의 검정을 하려면 breakpoint 가 1997년 4분기가 되어야 하는가? 아니면 1998년 1분기가 되어야 하는가?
: 1998년 1분기가 되어야 한다. 1997년 4분기까지 검정을 해야 하기 때문에 그 다음 분기인 1998년 1분기에서 break point를 사용한다.
⑤ Chow breakpoint test 의 결과와 ③번의 결과를 비교하라
: 여기서 f-test를 보면 no break 라는 귀무가설의 prob가 0이다.
즉 기각할 수 있으며 이는 구조석 안정성이 없다는 것을 의미한다.
3번의 결과와 같다.
⑥ 이번에는 더미변수를 사용하여 Chow 검정을 시행하라
: 더미변수를 넣었을 때 변수들이 0이라는 귀무가설이 맞을 prob는 0이다. 즉 0이 아니라는 것인데 이는 구조적인 안정성이 없다고 생각하고 넣은 더미변수가 살아남는 것을 의미한다. 따라서 외환위기 이전과 이후의 구조적 안정성은 없다. 3번과 같다.
⑦ Chow forecast test 와 Chow breakpoint test 가 어떻게 다른지 설명 하라 (교과서 587쪽 참조)
: breakpoint test는 어떤 시점을 정해서 그 시점을 기준으로 두 기간으로 나눠 서로가 구조적 안정성이 있는지 검정해보는 것이고, forecast test는 자료를 토대로 하여 미래에 어떻게 될 것인지 예상해본 것과 실제 자료를 비교해보는 것이다.
⑧ Chow forecast test를 하고 Chow breakpoint test 와 비교하라(교과서 599-600쪽 참조)
: break point test 와 비슷한 결과가 나왔다. forecast test 역시 구조적 안정성이 없다고 할 수 있다.
6. 3번에서 추정한 소비함수에 대하여 한계소비성향은 0.8 이라는 귀무가설을 검정하고자 한다.
① 어떻게 검정하면 되는지 설명하고, 검정 결과를 제시하라
: t값으로 검정하는데 c(2)hat c(2)를 시그마hat으로 나눠주면 된다. 이게 귀무가설의 표준화이다. c(2)hat에 0.47을 넣고 c(2)에 0.8을 넣고 시그마hat에 0.006035를 넣어보면 마이너스 값으로 t값이 엄청 커진다. 즉 53.7869로 2가 넘으므로 귀무가설을 기각할 수 있다.
② 이번에는 EVIEWS의 메뉴에 있는 coefficient test를 이용하려고 한다. 어떻게 하면 되는지 설명하고, 검정결과를 제시하라.
: wald test를 이용하여 c(2)=0.8이라는 가정을 주면 된다. 검정해보면 이때 prob는 0이므로 0.8이라는 귀무가설을 기각할 수 있다.
7. 소비함수가 소득뿐만 아니라 금리에도 반응하는지 알아보려고 한다.
① 적절한 금리자료를 선택하여 추정한 결과를 제시하라. 소비가 소득뿐만 아니라 금리에도 반응하는가?
: 반응한다. 왜냐하면 소비함수에서 r이 0이라는 귀무가설이 맞을 확률prob가 0이기 때문이다. 즉 소비함수는 금리에도 반응한다.
② 금리를 추가적으로 포함할 때 결정계수와 한계소비성향 계수의 분산이 증가하는 것을 확인하고 그 이유를 설명하라
: 결정계수 r-squared가 0.9235에서 0.9279로 증가했고 gdp error에서는 0.018에서 0.030으로 증가했다. 그 이유는 r-squared는 설명변수가 1개일 때 설명 못한 부분을 설명변수가 1개 더 추가됨으로써 증가한 것이고, 분산에서는 변수가 증가하면서 평면적으로 분산을 볼 수밖에 없던 것이 좀 더 고차원적으로 분산을 바라볼 수 있게 되면서 분산이 퍼져있게 되버린 것이다.
③ 이번에는 교과서의 편회귀계수 설명(교과서 7장 3절)에 따라 한계소비성 향 계수를 구하라. ①번에서 추정한 한계소비성향 계수와 일치하는가?
8. 다중공선성 문제를 알아보기 위해 소비함수의 설명변수로 GDP와 GNI를 동시에 넣고자 한다.
① 추정결과를 보이고 다중 공선성을 탐지하라.
: 다중공선성 탐지는 몇 개 중 높은 R^2 그러나 통계적으로 유의한 T값은 거의 없다가 있는데 이 자료를 보면 R-squared 은 0.9246으로 높은 값을 나타내나 t값을 보면 모두 2 아래로 다 기각하지 못한다. 즉 유의한 t값은 거의 없다.
② 어떻게 해결할지 설명하라
: 교정수단으로 아무것도 안하거나, 추가적으로 새로운 자료 넣기 등이 있다.

키워드

계량 1차 과제,   계량경제학 연습문제(1),   원계열 분기자료 ,   GDP의 함수(상수 포함),   민간 최종소비함수를 추정