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random character of interest rates, Probus Publishing Company, Chicago, Illinois.
26. Nelson, D. B., "Conditional Heteroskedasticity in Asset Return : A New Approach," Econometrica, vol. 59, 1991, pp. 267-290.
27. Nowman, K. B., "Gaussian Estimation of Single-Factor Continuous Time Models of the Ter
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conditional probability densities를 알 때, 그 분포 자체를 찾는 작업에서 parameter들(각 class
w_{ i }
에 대하여 보통
theta _{ i }
로 나타낸다)을 찾는 작업으로 축소될 수 있고, 이 작업의 결과물로 얻게 된 distribution으로부터 classification을 하게 되는 추
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랜덤변수와 랜덤과정, 청문각, 2001. I. 서 론
II. 본 론
1. 퍼지 논리
(1) 퍼지 시스템
(2) 규칙 기반 퍼지 모델
(3) 퍼지 IF-THEN 규칙
(4) 퍼지 관계
2. 신경회로망
3. 뉴로 퍼지 모델
4. FCM 클러스터링
5. 공분산 행렬과
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