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금리리스크(금리위험)의 관리현황
1. 대내적 관리 방법
1) 리딩/래깅(Leading and Lagging)
2) 자산부채관리(Asset and Liability Management)
2. 대외적 관리 방법
Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션
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금리리스크 측정
4) 갭관리의 문제점
3. 듀레이션분석
1) 듀레이션의 정의
2) 듀레이션의 측정
3) 금리리스크의 측정
4) 듀레이션의 종류
5) 듀레이션에 영향을 미치는 요인
6) 듀레이션의 한계
4. Convexity
Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 자본
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자본듀레이션 측정 결과를 사용하여 과연 유사한 가설검정 결과가 나타나는지를 살펴보고자 하는 데 있다. Staking and Babbel의 결과와는 달리, 손해보험사가 재무구조와 금리리스크를 함께 활용하여 기업가치의 극대화를 도모한다는 가설은 기
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자본의 실효듀레이션이다. 왜냐하면 이는 단위당 금리의 변화에 대해 자본의 시가를 보여주는 잣대인 株價가 얼마나 변화하는 가를 나타내기 때문이다.
2. 손보사의 금리리스크와 기업가치
기업의 재무구조가 기업가치에 어떤 영향을 미치는
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금리갭, 는 순이자이익 목표관리기간, 는 만기구간 의 금리개정 중간시점, 는 만기구간 의 금리 변동폭이다. 따라서 위의 식은 를 리스크 요인으로 하고 있음을 알 수 있다.
한편 듀레이션 모형은 대차대조표의 자산, 부채 및 부외거래 항목 포
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