|
다. 따라서 ;
및
⑸ 포트폴리오 P의 증권특성선은 다음과 같이 나타내 진다.
따라서 이 포트폴리오의 분산과 표준편차는 다음과 같다.
포트폴리오 P의 총위험, 체계적 위험, 비체계적 위험은 다음과 같이 구해진다.
총위험 :
체계적 위험 :
비
|
|
|
이론의 한계
4절 국내증권시장에 대한 CAPM 선행연구 검토
제3장 한국증권시장에서의 CAPM 검증
1절 가설의 설정
2절 표본의 선정 및 자료 모집
3절 자료의 처리
4절 가설의 검증
제4장 결 론
1절 연구의 요약
2절 연구의 한계 및 제언
|
|
|
4장 결 론 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
15
제1절 연구의 요약 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
15
제2절 연구의 한계 및 제언‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
15
참고문헌 ‥
|
|
|
1. 어떤 위험자산으로부터 연말에 500만원과 1,000만원의 각각 50%의 확률로 얻어질 것으로 예산된다 하자. 무위험투자로 간주되는 통안증권의 수익률은 연 6%이다.
이 위험자산에 대해 투자자가 요구하는 위험프리미엄이 8%라면, 이 위험자산의
|
|
|
3. 다음 자료를 사용하여 각 주식의 베타계수, 체계적 위험, 비체계적 위험을 계산하시오. 없음
|
|
메뉴펼치기
