포트폴리오 이론

목차

-Portfolio이론에 관한 고찰
-CAPM(자본자산가격결정이론)에 관한 고찰
-상관계수의 정의
-상관계수의 성질
-상관계수가 0.58일때의 의미
-식시장에서의 상관계수

본문내용

= ─────
= A,B증권 수익률간의 상관계수
= A증권 수익률의 확률분포와 표준편차
= B증권 수익률의 확률분포와 표준편차
이러한 식으로부터 -1~1까지의 상관계수를 얻게되며 상관계수가 -1.0이면 두 수익률은 완전히 반하는 상관관계에 있는 것이며 0일시는 수익률이 서로 독립적으로 변화하고 0~1사이의 값을 갖으면 정의 상관관계를 갖는다고 한다.

키워드

상관계수의 정의,   상관계수의 성질,   식시장에서의 상관계수