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변화하고 0~1사이의 값을 갖으면 정의 상관관계를 갖는다고 한다. -Portfolio이론에 관한 고찰
-CAPM(자본자산가격결정이론)에 관한 고찰
-상관계수의 정의
-상관계수의 성질
-상관계수가 0.58일때의 의미
-식시장에서의 상관계수
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식
시장에 대한 A종목의 베타를 구하는 식
종목베타 = (종목수익률과 시장수익률의 공분산) / 시장수익률의 분산
종목수익률 = X
시장수익률 = Y
B(X) = COV(X,Y) / VAR(Y)
분산, 표준편차, 공분산, 상관계수, 회귀분석 등의 이해가 필요
대푯값,
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상관관계 연구, 충주대학교
최용재(2009), 요소가격이 제조업 수익성에 미치는 효과 분석과 정책적 시사점, 산업연구원
최용재(2010), 한국 제조업의 비용구조 분석과 요인분해, 한국경제연구학회 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 제조업(제조기업) 수익성의
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상관 분석 결과
대 달러 환율, 미국 국채 3개월 금리, 미국 SNP500지수, 우리나라 KOSPI지수 네 가지 변수에 대하여 상관관계 분석을 한 결과는 아래와 같다.
표2 피어슨 상관계수, H0: Rho=0 검정에 대한 Prob > |r|
ex
bond3
snp
kospi
ex
1.0
-0.8
-1.0
-0.8
&l
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계수는 독립변수인 시장포트포리오의 수익률이 종속변수인
개별주식의 수익률은 얼마나 잘 설명해 주는가를 나타냄(=결정계수는 시장포
트폴리오와 개별증권 의 상관계수를 제곱한 것으로 독립변수인 의 변동이
종속변수인 의 변동을 얼
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