듀레이션에 대해서

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듀레이션에 대해서에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 듀레이션의 개념
2. 듀레이션의 도입 배경
3. 채권의 듀레이션(duration)이란
4. 듀레이션의 특징
5. 듀레이션의 이용
6. 듀레이션에 영향을 미치는 요인

본문내용

권포트폴리오의 듀레이션을 조정하기 위해 선물을 사용하므로써 채권포트폴리오의 가치를 보호하거나 증가시킬 수 있다. 듀레이션의 유용성은 채권의 금리민감도를 측정하는 수단 및 금리리스크를 관리하는 수단으로 널리 활용 된다는데 있다.
6. 듀레이션에 영향을 미치는 요인
채권의 듀레이션에 영향을 미치는 요인으로는 다음의 8가지를 들 수 있다.
가. 만기까지의 기간(term to maturity)
나. 표면이자율(coupon rate)
다. 경과이자(accrued interest)
라. 시장수익률(market yield level)
마. 감채기금조항(sinking fund provision)
바. 콜조항(call provision)
사. Coupon 지급횟수
아. 시간의 경과(passage of time)등이다.

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