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소개글

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목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 종류
1. Covariance matrix 방식
2. Monte-Carlo 방식
3. Historical simulation 방식

Ⅲ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 필요성

Ⅳ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 유용성
1. 정보로서의 가치
2. 거래관련 의사결정의 효율성 제고
3. 자산운용 성과측정에의 이용
4. 감독 규제기관의 규제요건에 부응(Compliance)

Ⅴ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 요소

Ⅵ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 추정방법

Ⅶ. 위험관리(VaR, 위험가치)의 분석방법
1. 포지션에 포함된 각 금융자산의 위험요인을 결정하는 과정
2. 위험요인간의 상관관계를 추정하는 과정
3. 델타를 이용하여 포지션의 변동을 추정하는 과정

Ⅷ. 결론 및 제언

참고문헌

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키워드

위험관리,   VaR,   위험가치,   금융시장,   금융상품