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델타값이 동일하다.
⑨ 행사가격과 잔여만기가 동일한 콜옵션과 풋옵션의 델타값의 절대치는 항상 합이 100%가 된다.r 1. 옵션의 개념과 기본용어
2. 통화옵션시장
3. 통화옵션의 전략
4. 통화옵션의 가격결정
5. 옵션의 민감도
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통화옵션 전략」| 다케나카 마사하루 지음
◇ 「외환론」 | 최생림 지음 | p197~219 Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1.옵션의 개념과 기본용어
2. 옵션의 민감도
3. 통화옵션시장의 정의 및 내용
4. 통화옵션의 가격결정요소
5. 통화옵션시장의
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가격 산정 (p76)
53. 국내 통화스왑 시장 (p77)
54. 상품스왑, 주식스왑 (p78)
55. 장외파생상품 (p79)
56. 장외옵션 (p80)
57. 통화 관련 장외파생상품 (p82)
58. 신용파생상품 (p83)
제3과목 리스크관리
59. 리스크 관리 기본 개념 (p85)
60. VaR 관련 용어
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통화스왑 : 이자 + 원금상환
효 과 : 금리변동, 환율변동에 위험을 피하거나 최소화, 장기간 햇지 이용, 차입조건을
이용한 차입비용절감, 각 국의 조세제도, 외환규제 피할 수 있다.
2. 회계관리
- 회계의 개념
재무회계→ 외부 이해관계자 전
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옵션의 종류:
옵션가격 결정요인은 무엇인가?
4) 외환시장개입의 의의와 목적,
외환시장 개입의 의의
4. 외환시장 개입의 효과
5) 환위험관리 중 내부적관리 종류 및 분석
Ⅰ. 환위험관리
Ⅱ.환위험의 내부적 관리전략의 종류로
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