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옵션의 민감도
1) 델타 (Delta)
옵션델타의 의미는 다음의 세가지로 해석될 수 있다.
- 가격변동위험에 대해 중립적인 포트폴리오포지션을 구축하기 위해 필요한 기초자산의 계약수의 옵션게약수에 대한 비율
- 이론적으로 볼 때 옵션 포지션
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옵션의 민감도 분석지표
1) 델타(
DELTA
) =
{PARTIAL C} over {PARTIAL S}
= 대상자산가격 1단위 변화시의 옵션가치 변화분
① 기초자산 1개 보유를 위한 옵션계약수 = Hedge Ratio =
1 over DELTA
델타는 델타중립적 헤지를 위해 필요한 대상자산의 수 =
N(d_1
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옵션 전략」| 다케나카 마사하루 지음
◇ 「외환론」 | 최생림 지음 | p197~219 Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1.옵션의 개념과 기본용어
2. 옵션의 민감도
3. 통화옵션시장의 정의 및 내용
4. 통화옵션의 가격결정요소
5. 통화옵션시장의 거
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옵션 가격 결정 모형
[블랙. 숄즈 모형]
블랙. 숄즈 모형을 이용한 콜옵션. 풋옵션의 이론가격 계산
풋.콜 항등식(풋.콜 패리티)
풋.콜 항등식의 계산
[옵션의 민감도 지표]
옵션 민감도 지표의 종류와 정의
델타()
감마()
세타()
베가()
로() [
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기업가치 평가
2. 모형주가(ROV, DCF)와 시장주가의 비교
3. 주요 매개변수의 민감도 분석
Ⅵ. 벤처기업가치평가의 기법
1. EVA(Economic Value Added)모형
1) 개념
2) EVA 의 산출
2. Real Option 모형
1) 개념
2) Real Option의 유형
Ⅶ. 결론
참고문헌
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옵션의 혜택들에서 그들의 자발적 공개들에 대한 시기를 관리하는지 여부를 고찰한다. 스톡옵션들이 일반적으로 혜택 일자에 주가와 동일한 확정 권리행사 가격으로 수여되기 때문에, CEO들이 좋은 소식을 지연시키고 그리고 나쁜 소식을 향
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Options - Filetypes...를 차례로 클릭하면 위의 창이 뜬다. 여기서 Attributes 항목을 보고 원하는 type으로 변환한다.
또한 이 창에서는 바로 위에서 설명한 sampling rate 변환도 가능하다.
다. Pitch 변환
웨이브 파일의 Pitch 변환은 주로 사람이나 동물의
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