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가격변동과 시간가치가 동시에 유리하게 움직이는 포지션은 보유할 수 없다.
옵션 가격 결정 모형
[블랙. 숄즈 모형]
블랙. 숄즈 모형을 이용한 콜옵션. 풋옵션의 이론가격 계산
풋.콜 항등식(풋.콜 패리티)
풋.콜 항등식의 계산
[옵션의 민감도
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가격으로 매입할 것을 약정하는 것
: 수익 = 만기일의 선물가격 - 선물계약시의 선물가격
2. 선물의 매도
: 만기일에 기초자산을 선물가격으로 매도할 것을 약정하는 것
: 수익 = 선물계약시의 선물가격 - 만기일의 현물가격
보유비용모형
1. 선
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가격을 가진 2개 혹은 그 이상의 콜옵션을 결합하는 전략을 말한다.
- 수직적 스프레드 : 서로 다른 행사가격
- 수평적 스프레드 : 서로 다른 만기일
제3절 옵션가격결정모형
1. 옵션가치의 결정요인 : 기초자산의 현재가격, 옵션의 행사가격, 기
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가격에 의해 결정
- 유리한 경우에만 권리 행사
6) 기능 - 위험헤지 기능, 레버리지 기능, 새로운 금융상품 창조기능, 효율적 포트폴리 오 권리
7) 옵션가격결정모형
- 이항옵션가격모형, 블랙숄즈 옵션가격결정모형
- 이항옵션가격결정모형
→
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가격에 의해 결정
- 유리한 경우에만 권리 행사
6) 기능 - 위험헤지 기능, 레버리지 기능, 새로운 금융상품 창조기능, 효율적 포트폴리 오 권리
7) 옵션가격결정모형
- 이항옵션가격모형, 블랙숄즈 옵션가격결정모형
- 이항옵션가격결정모형
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옵션가격 모형’으로 학부 연구생 과제를 수행해 A+을 받았습니다. 처음엔 낯선 개념도 많았지만, 매일 1시간 이상을 투자하며 실무 기사이론서데이터를 연결해보는 훈련을 지속했고, 결과적으로 국제금융과 파생상품 구조에 대한 실전적 이
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