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옵션의 현재가격+풋옵션의 현재가격+주식의 현재가격
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= 한 학기 동안 수고하셨습니다!! = 선물의 기초와 투자전략
제1절 선물계약의 의의와 경제적 기능
제2절 선물거래의 역사와 선물의 종류
제3절 선물게약의 기본
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선물거래사의 수요는 더욱 증가할 전망이다.
참고문헌
고려종합경제연구소(1990) - 금융선물의 이해 금리통화주가지수, 고려증권주식회사
김석진·김태혁·차명준 - 선물·옵션의 기초와 거래전략
선물거래협의회(1990) - 선물거래
이창길 - 선물
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선물시장간의 조화를 잃지 않도록 하는 규제조치도 필요할 것이다.
경제적 합리성에 근거한 선물 증거금의 책정이 안되면 현물시장의 활성화에도 부정적 영향을 미치고, 앞으로 97년 7월에 개방된 옵션시장에 더 큰 악영향을 미치지 않도록
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옵션의 이론가치, 델타,감마, 쎄타값 등에 미치는 영향은 변동성의 감소와 동일한 효과를 갖는다.
⑥ ATM 옵션의 경우 변동성이 감소하거나 잔여만기가 감소하게 될 경우 감마값이 크게 증가할 수 있다.
⑦ 선물옵션의 경우 이자율의 변화에
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옵션 보유자에게 유리한 상황이 발생할 가능성이 적어지기 때문(옵션의 가치는 시간이 지남에 따라 시간가치는 점차 줄어들어 만기 직전에는 0이 되고 내재가치만 남게 된다)
7. 옵션(OPTION)과 헤지(Hedge)
1. 옵션(OPTION)계약의 유형
2. 옵션(OPTION)
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