|
델타값이 동일하다.
⑨ 행사가격과 잔여만기가 동일한 콜옵션과 풋옵션의 델타값의 절대치는 항상 합이 100%가 된다.r 1. 옵션의 개념과 기본용어
2. 통화옵션시장
3. 통화옵션의 전략
4. 통화옵션의 가격결정
5. 옵션의 민감도
|
|
|
통화옵션 전략」| 다케나카 마사하루 지음
◇ 「외환론」 | 최생림 지음 | p197~219 Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론
1.옵션의 개념과 기본용어
2. 옵션의 민감도
3. 통화옵션시장의 정의 및 내용
4. 통화옵션의 가격결정요소
5. 통화옵션시장의
|
|
|
가격 산정 (p76)
53. 국내 통화스왑 시장 (p77)
54. 상품스왑, 주식스왑 (p78)
55. 장외파생상품 (p79)
56. 장외옵션 (p80)
57. 통화 관련 장외파생상품 (p82)
58. 신용파생상품 (p83)
제3과목 리스크관리
59. 리스크 관리 기본 개념 (p85)
60. VaR 관련 용어
|
|
|
통화스왑 : 이자 + 원금상환
효 과 : 금리변동, 환율변동에 위험을 피하거나 최소화, 장기간 햇지 이용, 차입조건을
이용한 차입비용절감, 각 국의 조세제도, 외환규제 피할 수 있다.
2. 회계관리
- 회계의 개념
재무회계→ 외부 이해관계자 전
|
|
|
옵션의 종류:
옵션가격 결정요인은 무엇인가?
4) 외환시장개입의 의의와 목적,
외환시장 개입의 의의
4. 외환시장 개입의 효과
5) 환위험관리 중 내부적관리 종류 및 분석
Ⅰ. 환위험관리
Ⅱ.환위험의 내부적 관리전략의 종류로
|
|
|
분석
제 7장 주식의 평가와 분석
제 8장 기술적 주가분석
제 9장 자본자산가격결정모형
제 10장 재정가격 결정이론
제 11장 옵션과 선물
제 12장 가격결정이론의 응용
제 13장 투자관리기법
제 14장 포트폴리오의 성과 측정
|
|
|
현금흐름표
라. 재무비율분석
마. 원가회계-제주원가명세서
바. CVP분석과 손익분기점 분석
사. 재무관리의 이해
아. 포트폴리오 이론
자. 투자 의사결정(자본예산)
차. 파생상품(선물과 옵션)
[부록] 경영·투자·금융 관련 시사용어
|
|
|
4. 관리변동환율제도
5. 복수통화 바스켓 제도
1) 미 달러 페그 시스템
2) 복수통화 바스켓 제도
Ⅶ. 환율변동으로 인한 손실 방지 방안
1. 환율변동의 손익 영향
2. 선물환거래 이용
3. 환위험 피하는 방법
Ⅷ. 결론
참고문헌
|
|
|
통화스왑 계약을 맺게 되면 약정기간 중 엔화이자가 아닌 달러화이자를 지급하고, 계약 만기시 약정시의 현물환율로 원금을 재교환하여 달러화 원금을 부담하게 되므로 엔화강세에 따른 환차손을 회피할 수 있음
- (통화옵션, currency option) 통
|
|
|
전략은 매출채권의 매각이 아니라 수출환어음의 매각으로 이루어진다는 점에서 차이를 보인다.
2.4.2.6. 환변동보험
1 년 미만 단 기간의 외환위험은 다양한 방법을 통하여 헤지할 수 있다. 하지만 장기간에 걸친 외환거래에서는 옵션이나 선
|
|
메뉴펼치기
