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금리가 3%까지 높아지는 경우에는 수출이 16.2억불 줄고, 주가는 4.60% 감소해 성장률은 0.92%p 만큼 떨어질 것으로 전망했다. 또 환율은 2.60% 상승할 것으로 진단했다.
<미국의 금리인상 시나리오별 국내 파급 효과>
구 분
실물경제
금융시장
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금회전율이 저축성예금회전율보다 높으므로 요구불예금에 대한 지준율이 저축성예금에 대한 지준율보다 높다.
□ 지준율의 변경은 대출정책에서의 금리변경과 마찬가지로 강력한 공시효과를 가진다.
□ 금융기관의 입장에서 보면 중앙은행
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은행과 특수은행중 농협과 산업은행이 新BIS 자기자본비율의 적용을 받게 될 것으로 예상되고 있다.
시장리스크의 測定對象은 단기매매나 금리, 주가, 환율 등 가격변동으로부터 매매차익 획득을 목적으로 금융기관이 트레이딩계정내에 보유
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금리차 변동(스왑레이트 변동) 예상을 통한 투기
6개월물 선물환율은 1,000원, 12개월물 선물환율은 1,100원
6개월 뒤에 미국 금리가 크게 상승할 것으로 예상 (프리미엄 축소 예상)
현재: 6개월물 매입, 12개월물 매도 (선선스왑)
6개월 뒤: 현물 매
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금리
환율금
주가
귀금속
기타
1년이내
0.0%
1.0%
6.0%
7.0%
10.0%
5년이내
0.5%
5.0%
8.0%
7.0%
12.0%
5년초과
1.5%
7.5%
10.0%
8.0%
15.0%
자기자본 대비 위험노출 비율1)
(단위 : %) 순위
2003.12월말
2004.6월말2)
국내
은행
미국
국내
은행
미국
은행명
은행명
은행명
은
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은행들은 갭 분석이나 손익모의분석 등을 통하여 금리 및 유동성위험의 현상파악에 그치고 있는 실정이며 위험헷지 등 전략적 차원에서의 ALM 시스템 활용은 미미한 수준이다. 향후 금리변동에 따른 손실발생규모를 파악한 경우 이를 헷지하
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금리 및 단기시장성 금리부터 자유화하는 것으로 되어 있었다. 실제로 1991년 11월부터 1995년 11월까지 3단계에 걸쳐 대부분의 금리가 자유화되었으며 1997년 7월에는 3개월 미만 저축성예금 금리도 자유화되었다. 그 결과 지금은 은행의 요구불
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금융시장은 규모면에서 런던 다음으로 크게 성장하였다.
(2) 유로커런시시장(euro currency market)
유로커런시예금의 대부분은 일정한 만기와 이자율을 가진 정기예금의 형태이며 유로커런시 발행국 내의 은행에 예치된 자금을 발행국 이외의 지
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금리인상을 단행할 가능성은 적어 보인다. 반면 미국의 보복전쟁이 아프간의 저항으로 장기간 지속될 경우 미국 경기회복 지연에 따른 국내경기둔화 지속으로 韓銀은 현재의 통화정책 완화기조를 연중 지속할 가능성이 높다. 특히 미국을 비
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금리선물, 금선물 등이 있다. 그 외에 코스닥 50선물도 2001년에 선보였다. 이러한 거래제도를 표로 나타내면 <표 4-1> <표 4-2>와 같다.
구분
달러선물
달러옵션
CD금리선물
금선물
기초자산
미국달러
좌동
91일 CD
99.99%금괴
계약단위
5만
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