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3
2.55
콜금리
2.50
2.50
2.49
2.49
2.48
2.48
2.72
2.99
3.29
3.29
3.28
∴2013년 현재를 기준으로 5년 주기로 경기가 하락과 회복한다는 가정으로 시뮬레이션 했을 때 기준금리는 현재보다 10년후에 30% 인상된 3.28수준으로 예측해 볼 수 있다.
※ 본 과제를 통해
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금리예측, 여수신상품의 금리결정, 장단기 자금조달/운용에 관한 조정, 통제 및 경영위험관리의 기본방침에 관한 사항 등을 심의 하고 있다. 또한 일부은행에서는 ALM의 핵심정보인 장단기 금리예측의 정밀도를 높이기 위하여 금리실무협의회
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금리예측의 중요성이 증대되는 점을 고려, 새로운 시계열분석방법인 소파동이론을 이용하여 금리예측모형을 추정하고 그 유용성을 검토하였다. 분석결과에 따르면 소파동 금리예측모형은 ARIMA모형 등 기존의 단순시계열모형보다 예측력이
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금리예측을 바탕으로 엔, 금리스왑이나 투자유가증권의 재구성을 통하여 적극적인 ALM 운영을 도모하기 시작하였으며 여신업무와 관련된 信用危險의 計量化를 추진하기 시작하였다. 아울러 美國 및 英國 등에 비하여 뒤떨어진 트레이딩 계정
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금리민감자산 및 부채를 기간별, 금리별로 파악하고 이를 기초로 해서 순이자 마진을 관리하는 동시에 만기「갭」 및 유동성「갭」을 산출하고 있다. 또한 금리 시나리오 및 자금량 시나리오의 조합에 따른 손익변화를 예측하는 손익 모의분
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