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변동성의 추정모형과 자료
1. 변동성환류효과(Volatility feedback effect)
2. 주식수익률 변동성의 추정모형
가. EGARCH-M모형
나. AR-EGARCH-M모형
3. 자료
Ⅲ. 분석결과
1. 자료의 기술통계량
2. 조건부 변동성의 월별 및 기업규모별 차이 분석
3. 조
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이전효과를 분석한 결과 전체기간 동안에는 미국, 일본, 중국의 증권시장에 대해 수익률 및 변동성 이전효과와 비대칭적 효과가 모두 존재하는 것으로 나타났다. 두 기간을 비교한 결과 전기에는 중국 증권시장의 수익률 이전효과만이 나타
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효과에 관한 실증분석, 경북대학교
▷ 이상권(2003), 자사주 매입 관련 신호가설과 부의 이전가설에 대한 실증 검증, 연세대학교
▷ 정병대 외 1명(2002), 주가수익률의 비대칭적 변동성에 관한 연구, 한국리스크관리학회
▷ 정경호(1987), 공정거
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변동성 이전 효과의 비대칭성, 고려대학교, 2011
임형조 - 한국시장에서 채권의 초과수익에 대한 분석, 서울대학교 , 2007
안석한 - 우리나라 채권시장에 있어서의 이자율 기간구조에 관한 실증적 연구, 단국대학교, 1992
최장섭 - 우리나라 채권수
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변동성 (우리나라의 실험)
- 가격제한폭제도의 국외 현황 (일본, 미국, 프랑스 외)
1. 일본의 가격제한폭제도
2. 미국의 가격제한폭제도
3. 프랑스의 가격제한폭제도
4. 세계각국의 가격제한폭제도
ⅲ. 가격제한폭제도에 관한 효과 영향
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