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샤프지수, 정보비율 들이 동일한 결과가 나오지 않는 경우가 많다. 정보비율로 평가했을때에는 1등인 펀드가 막상 샤프지수나 수익률은 1등이 아니다. 이러한 차이는 위험요소의 기준이 서로 다르기 때문이다.
샤프지수는 변동을 싫어하고 안
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Sharpe Ratio가 KODEX 삼성그룹 ETF에 투자한 금액만큼 무위험 자산에 투자했을 때 얻을 수 있는 수익, 즉 투자의 기회비용을 고려한 지표이기 때문에 나타난 결과로 해석할 수 있다.
3. 참고자료
한승호. \"샤프지수를 활용한 포트폴리오 보험전략
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샤프지수, 정보비율 들이 동일한 결과가 나오지 않는 경우가 많다. 정보비율로 평가했을때에는 1등인 펀드가 막상 샤프지수나 수익률은 1등이 아니다. 이러한 차이는 위험요소의 기준이 서로 다르기 때문이다.
샤프지수는 변동을 싫어하고 안
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지수, 샤프지수
② 트레이너지수, 젠센(알파)지수
③ 샤프지수, 트레이너지수
④ 트레이너지수, 샤프지수 Ⅰ. 포트폴리오 분석
1. 포트폴리오
2. 포트폴리오의 기대수익률과 위험
3. 공분산과 상관계수
(1) 공분산
(2) 상관계수
* [상관
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샤프지수와 트레이너지수가 있다. 샤프지수는 초과수익률/표준편차, 투자포트폴리오의 총위험 1단위 당 초과수익의 정도를 나타내는 지표이며 트레이너 지수는 초과수익률/베타, 투자포트폴리오의 체계적 위험 1단위 단 초과수익의 정도를
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샤프전자산업(주) www.sharp-korea.co.kr
9) Micorsott Ch. www.microsoft.com/korea
10) Motorola Electronics & Communications Inc. www.mot.co.kr
11) AT & T Company Korea Ltd. www.att.co.kr
12) Digital Equipment Korea Inc. www.digital.co.kr
13) Novell 웹사이트 www.novell.co.kr
14) MCP 웹사이트 www.micro
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