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위험이 0일때 올린 성과가 알파인 것이다. 그러므로 알파가 높을수록 우수한 펀드라고 할 수 있다.
※ 위험관련 수치 분석시 주의사항
펀드의 각종 평가수치를 보면 수익률, 샤프지수, 정보비율 들이 동일한 결과가 나오지 않는 경우가 많다.
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위험이 크면 기대수익률이 높고, 위험이 작으면 기대수익률 또한 낮다는 것이다.
다음으로는 샤프지수가 있는데 수익과 위험은 동전의 앞 뒷면과 같다.펀드의 성과를 수익률만으로 또는 위험만으로 평가한다면 펀드의 한 면만을 보고 분석
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위험인 베타계수를 이용한 평가지표를 만듬
② 체계적 위험 한 단위당 실현된 위험프리미엄
③ 트레이너비율↑ → 포트폴리오의 성과 우월
2. 산식
- 증권시장선(SML)을 통하여 도출
3. 펀드 성과 비교에 샤프비율을 이용하기 위한 조건
① 운용
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위험이 0일때 올린 성과가 알파인 것이다. 그러므로 알파가 높을수록 우수한 펀드라고 할 수 있다.
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평가액에서 제외, 장내파생상품이나 유동성이 풍부한 장외파생상품시장은 평가가격과의 괴리가 (미미한) 수준, 파생상품 만기시점의 (손익구조)는 거래할 때마다 위험지표를 공시,같은 거래상대방과의 장외파생상품 위험평가액은 각 펀드
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