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투자과정
33. 자산배분전략
■ 자산배분 설계과정 이해
34. 자산집단의 선정
35. 기준수익율(benchmark return)
36. 기대수익율
■ 자산배분전략 실행 및 종류
37. 전략적 자산배분
38. 전술적 자산배분
39. 포트폴리오 수정
40. 투자 성과파악
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포트폴리오이론
1) 포트폴리오관리기법의 필요성
2) 부동산수익률 관련 자료와 문제점
3) 부동산포트폴리오 : 기본원칙
3. 지역별 분산투자와 부동산유형별 분산투자
4. 자산종류별 배분(주식, 채권, 부동산을 중심으로)
Ⅳ. 부동산시장의
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포트폴리오의 가치가 변하지 않도록 하는 헷지전략을 델타헷지(delta hedge)라고 한다. 1. 헷지노출의 정도 결정
2. 헷지수단의 선택
3. 헷지 비율의 결정
1). 헷지 비율 (hedge ratio: HR)의 정의
2). 최소분산 헷지 비율 (minimum variance HR)
4. 엑셀
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개별종목에 투자하는 것보다 그만큼 리스크가 분산됨. 매일 대중매체를 통해 볼 수 있는 주가지수의 움직임에 연동하도록 운용되는 상품이기 때문에 가격의 움직임을 쉽게 알 수 있음.
2. 로또에 관한 설문 조사 결과 신사업 사업계획서
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수익률을 올렸다. 처음 상품이 소개되면 그것을 운용하는 회사의 각오는 남다르다. 즉 초기 시장 진입에 성공하는 것이 무엇보다 중요하므로, 수익률 관리는 절체절명의 과제가 되는 것이다. 그 결과 초기 가입자들의 수익률은 기대 이상이다
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분산시킬 수 있다는 사실을 고려해 볼 때, 이상의 논리가 기업이 위험의 분산목적으로 다각화를 추진하는 이론적 근거로 인정되지 않는다. 그리고 자본자산 결정모형에 의하면 단순히 업종을 다각화 하는 것으로는 중요한 체계적 위험을 감
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포트폴리오는 위험과 수익률 의 균형을 맞출 수 있도록 서서히 변경되어왔기 때문입니다. 이렇게 상품 포트폴리오도 위험을 덜 인수하도록 변경되었지만 그렇다고 해서 상품 마진이 반드시 더 낮은 것은 아 닙니다. 이런 노력의 결과와 건실
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CAPM): 샤프, 린트너, 블랙 등에 의해 개발된 포트폴리오이론은 실무적으로 유용한 이론
③ 파생상품의 영역: 옵션의 가격을 결정하는 모형에는 블랙과 숄즈의 1973년 블랙-숄즈모형이 대표적
- 중략 - 제1장 투자론의 기초
제2장 수익률과
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체계적으로(위험을 조정한 후에도) 수익률이 높은 현상
의미
과연 PER가 낮은 주식이 저평가된 것인가?
저 PER주식이 저평가되었다면, 효율적 시장에서는 이러한 저평가 현상이 자동적으로 해소되어야 한다.
PER가 베타 이외의 또 다른 위험
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수익률을 달성하고 있지만 변동성이 높은 시장 특징을 보이고 있습니다. 펀드는 높은 성과를 보인다고 할지라도 부담한 한 단위의 리스크(연 평균수익률 변동성)대비 성과(연 평균수익률)가 낮다면 운용의 효율성이 낮다고 판단할 수 있습니
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