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가격결정모형
제 8 장 차익거래 가격 결정이론
제 9 장 자본시장의 효율성
제 10 장 자본시장의 이상현상
제 11 장 채권의 가격과 수익률
제 12 장 채권포트폴리오의 관리
제 13 장 주식의 내재가치와 기본적 분석
제 14 장 기술적
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거래는 동일 클래스옵션 중에서 다른 요인을 동일하고 만기만 다른 두 옵션을 사고파는 것이며, 대각스프레드(diagonal spread)거래는 동일 클래스옵션 중에서 행사가격과 만기가 다른 두 옵션을 동시에 사고 파는 것이다.
(3) 차익거래
일반적으
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결정
2) 헤지전략의 선택
2. 차익거래(Arbitrage)
1) 국채선물 차익거래의 개념
2) 국채 Basket을 이용한 차익거래
3) 지표채권(On the Run)을 이용한 차익거래
3. 투기거래
4. 포트폴리오의 듀레이션 조정
5. 새로운 상품개발로 경쟁력 확보
참고
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가격이 선물가격보다 상대적으로 높을 때 발생하는 매도차익거래에서 나타나는 거래의 형태는…
8. 옵션가격 결정하는 이항분포모형과 관련된 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
9. 콜옵션을 매수하고 동시에 풋옵션을 매도하여 합성선물(synthet
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가격 결정모형
1. 목표이자율의 모형 벅은 대출이자율이 비용요소와 위험요소 그리고 이윤의 3가지 요소로 구성되어야 한다는 입장으로 각 대출의 위험과 비용을 보전할 수 있는 이자율에 이윤을 더하여 대출이자율을 정한다는 것.
2. 최우량
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제5장 요인모형 및 시장모형 제6장 차익거래 및 APT 제7장 효율적인 자본시장 제8장 채권분석의 이해 제9장 주식분석의 이해 제10장 옵션의 이해 제11장 선물과 스왑의 이해 제12장 포트폴리오의 결과분석 - 각 장별 출제예상문제(해설 포함)
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거래소에 의해 미리 결정
선도거래
거래장소 : 특정한 장소가 없음 (계약당사자 간 일대일 거래)
거래방법 : 전화, 텔렉스를 이용한 일대일 거래
거래금액 : 제한 없음
거래상대 : 알려져 있음
가격형성 : 거래당사자 간 협상에 의해
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가격 옵션 외가격 옵션
※ 선물옵션
- 주식 시장과는 달리 매수자, 매도자 중 누군가가 이익을 보면 다른 누군가는 손해를 보는 구조로, 모든 손익을 합하면 0이 되는 제로섬 게임이다.
- 선물옵션에 투자를 하려면 사전교육과 모의거래가 의무
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가격모델(Black & Scholes option pricing model)
1970년초에 Fischer Black과 Myron Scholes에 의해 개발된 가격결정모형으로서 옵션의 이론가 격을 계산하기 위하여 개발되었다. 이 모델에 일부 수정이 가해져 현재 널리 이용되고 있다. 대상 자산가격, 행사가
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가격으로 거래
되고 있는 상황에서 높은 가격의 채권을 매도하고 낮은 가격의 채권을 매입하
는 투자전략
③ 질적스왑: 경기변동함에 따라 위험으 정도가 상이한 채권들간에 나타나는 수
익률의 차이를 기준으로 채권을 교체매매하는 투자
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