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이자율의 개념
2)
이자율의 구분
① 잔존만기에 따른 구분
② 가치기준에 따른 구분
3)
이자율 측정 방법
① 채권의 종류와 현금의 흐름
② 할인과 현재가치
③ 만기수익률
4)
이자율의 결정
① 대부자금설
② 유동성선호설
③ 중앙은행의 이자
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채권수익율의 하락으로 인한 가격상승폭은 같은 폭의 채권수익률 상승으로 인한 하락폭보다 크다. 표면이자율이 낮은 채권이 큰 채권보다 일정한 수익률 변동에 따른 가격 변동폭이 크다.
◎ 채권이자율 결정요인
채권의 가격이란 미래의
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채권 시장간의 수익률 및 변동성 이전 효과의 비대칭성, 고려대학교, 2011
임형조 - 한국시장에서 채권의 초과수익에 대한 분석, 서울대학교 , 2007
안석한 - 우리나라 채권시장에 있어서의 이자율 기간구조에 관한 실증적 연구, 단국대학교, 1992
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은 보통 상품의 경우에 그 시장가격이 정해지듯이 항상 수요와 공급에 의해 결정된다. 그러므로 시장이자율은 끊임없이 동요하지만, 어느 일정한 순간에도 상품의 그 당시 시장가격과 마찬가지로 끊임없이 결정적인 것으로서 나타난다. 평균
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결정요인 : 듀레이션 = 만기, 표면이자율, 채권수익율, 이자지급빈도
17. 볼록성(convexity)
수익률곡선(비선형)과 듀레이션에 의한 채권가격변화(선형) 가격변동 오차발생(볼록성을 고려하면 오차감소)
채권수익율 실제채권가격 상승폭보다
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