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채권: 만기일전에 현금흐름이 발생하므로 만기 > 듀레이션
② 순수할인채: 만기에만 현금흐름이 발생하므로 만기 = 듀레이션
③ 영구채(perpetual bond): 항상
4) 듀레이션의 성질
① 만기↑→듀레이션↑
② 액면이자율↓→듀레이션↑
③ 시장
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만기수익률(yield to maturity)
주어진 만기 하에서
채권의 현금흐름의 현재가치와
채권의 시장가격을 일치시키는 이자율
다시 관심 커지는 브라질 시장
브라질 경기가 회복 조짐을 보이면서 그동안 외면받던 브라질 펀드와 국채에 대한
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이자율의 기간구조이론
이자율의 기반별 구성에는 채권이자율 이외에도 다양한 금리가 존재하며, 채권이자율도 장기채권이자율과 단기채권이자율로 나뉜다. 보편적으로 이자율은 단기금리는 이자율이 낮은반면, 장기금리는 이자율이 높다.
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채권투자전략
1. 이자율위험과 듀레이션
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1.1 이자율 위험
이자율위험 : 시장이자율 변동으로 인한 자산가치의 변동.
· 가격위험과 재투자수익률위험을 수반. 이 두 위험은 투자자의 부
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합이, 채권매입 시점에서, 투자자가 지불하게 될 채권의 가격이다. ● 제1절 채권가격과 수익률
● 제2절 채권가격변동
● 제3절 회사채
● 제4절 이자율의 기간구조
● 제5절 채권수익률에 영향을 미치는 기타요인
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