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[14-15p]
11. 블랙-숄즈-머튼의 옵션가격결정모형 [16-17p]
12. 맥쿠언-버틴-파우스의 투자이론 실험 [18-19p]
13. 로젠버그의 수익률과 리스크 측정 모델 [20p]
14. 리랜드와 루빈스타인의 포트폴리오 보험전략 [21p]
15. 금융혁명이 가져다준 변화 [22p]
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포트폴리오 B′의 기대수익률은 B의 기대수익률보다 높으므로, B를 공매하고 B′를 매입하여 차익거래이윤을 얻을 수 있다.
⑵ 위와 같은 차익거래가 제대로 이루어질 수 없도록 하는 마찰적 요인--여러 가지 거래비용, 비효율적 정보배분 등
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효율적인 투자만을 하고 은행부채의 비중이 높을 것이라고 주장하고 있다.
Yosha(1995)는 경쟁기업에 민감한 企業情報가 밝혀질 위험을 고려해야 한다고 주장한다. 금융기관 차입은 높은 공시비용을 피할 수 있으나 이는 경쟁기업으로 하여금
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포트폴리오는 주로 717 Fifth Avenue에 하나의 맨하탄 빌딩을 구성해왔다. 이 직접적인 투자는 1970년대의 동창회 모임에 의해 뽑혔고 추천되어 왔다. 그 부동산은 56번가 거리의 교차로에 위치한 건물과 몇 년 동안 Steuben Glass쇼룸의 특징이 되어왔
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포트폴리오를 관리할 수 있는 툴(tool)이 개발되어야 한다.
2. 고객 관계 가치 창출을 위한 세 가지 전략적 기반
첫째, 고객 지식 관리는 수익성있는 고객 포트폴리오를 구축하기 위한 고객의 획득, 개발, 유지에 기업의 경험과 정보를 효율적으
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효율적인 추진이 가능하도록 각종 규제를 완화할 필요성이 있다. 첫째, 계약형 부동산투자신탁 업무와 관련하여 신탁겸영은행의 비업무용 부동산 소유에 대한 규제가 완화될 필요성이 있다. 현행 『은행법』 제38조에 의하면, 은행은 업무용
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포트폴리오이론
제4장 자본자산가격결정모형
제5장 요인모형과 시장모형
제6장 차익거래가격결정이론
제7장 효율적 시장
제8장 채권분석
제9장 주식분석
제10장 옵션
제11장 선물과 스왑
제12장 포트폴리오 성과평가
- 각 장별 출제예
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효율적 발전기반 구축
- 동북아 금융허브 비전에 대한 국내외 시장 참가자들의 신뢰를 확보하기 위해서는 정부의 확고한 의지를 나타낼 수 있는 상징적인 기관(Leading Institution)의 설립이 무엇보다 절실하다는 대내외의 의견이 많았다. 이에 따
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포트폴리오의 경우에 거래상대방 신용위험을 계산하는 방식으로 계산된 Credit VaR(Value-at-Risk)값이라면 문제가 있을 수 있으며, 또한 여신 포트폴리오의 특성을 반영하여 Credit VaR값이 계산되었다고 할지라도 이를 단순히 단기간의 Market VaR에 더
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포트폴리오의 듀레이션 조정
채권형 펀드의 경우 기존에는 금리상승시 듀레이션을 줄이기 위해 장기채를 매도하고 단기물을 매수하였으나, 국채선물을 활용하면 펀드의 듀레이션을 효율적으로 신속하게 조정할 수 있다. 예를 들어, 펀드관
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