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전문지식 7건

1. 어떤 위험자산으로부터 연말에 500만원과 1,000만원의 각각 50%의 확률로 얻어질 것으로 예산된다 하자. 무위험투자로 간주되는 통안증권의 수익률은 연 6%이다.  (1) 이 위험자산에 대해 투자자가 요구하는 위험프리미엄이 8%라면, 이 위험
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로 나타내면, ⑸ ① ② 주식 A : 0.24 × 1.3333 = 0.32 주식 B : 0.42 × 1.3333 = 0.56 주식 C : 0.34 × 1.3333 = 0.4533 MMF : -0.3333 합계 1.000 ③ ⑹ ① ② 4. ⑴ 그림은 생략 CML의 기울기 = ⑵ 5. ⑴ CML의 기울기 = ⑵ 의 관계로부터 이므로 w = 1.5. 즉, 무위험자산
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이다. 따라서 ; 및 ⑸ 포트폴리오 P의 증권특성선은 다음과 같이 나타내 진다. 따라서 이 포트폴리오의 분산과 표준편차는 다음과 같다. 포트폴리오 P의 총위험, 체계적 위험, 비체계적 위험은 다음과 같이 구해진다. 총위험 : 체계적 위험 :
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하여 기대수익률과 표준편차를 계산하면 다음과 같다. 0 1 0.09 0.27 0.2 0.8 0.104 0.252008 0.4 0.6 0.118 0.285958 0.6 0.4 0.132 0.35734 0.8 0.2 0.146 0.448629 1 0 0.16 0.55 이 결과를 그림으로 표시하면 다음과 같다. ⑶ 자본배분선의 기울기(= RVAR)는 다음과 같다
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대수익률은 다음과 같다. ⑷ 요인 2에 대한 민감도 1단위당 위험프리미엄을 알기 위해서는 먼저 요인2 포트폴리오의 위험프리미엄을 알면 된다. 위의 ⑵에서 만든 포트폴리오는 요인2에 대해서만 1의 민감도를 갖고 있으므로 요인2 포트폴리오
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