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하여 기대수익률과 표준편차를 계산하면 다음과 같다.
0 1 0.09 0.27
0.2 0.8 0.104 0.252008
0.4 0.6 0.118 0.285958
0.6 0.4 0.132 0.35734
0.8 0.2 0.146 0.448629
1 0 0.16 0.55
이 결과를 그림으로 표시하면 다음과 같다.
⑶ 자본배분선의 기울기(= RVAR)는 다음과 같다
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1. 어떤 위험자산으로부터 연말에 500만원과 1,000만원의 각각 50%의 확률로 얻어질 것으로 예산된다 하자. 무위험투자로 간주되는 통안증권의 수익률은 연 6%이다.
이 위험자산에 대해 투자자가 요구하는 위험프리미엄이 8%라면, 이 위험자산의
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3. 다음 자료를 사용하여 각 주식의 베타계수, 체계적 위험, 비체계적 위험을 계산하시오. 없음
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2. 순진한 분산투자에 의하여 투자위험이 어떻게 감소되는지 설명하시오.
→위험자산과 무위험자산의 결합으로 이루어진 완성포트폴리오의 자산배분선(CAL)에서 투자자의 효용함수와 만나는 점이 최적완성포트폴리오가 된다.
3. 당신이 여
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투자론, 다산출판사, 1992.
2) 지청, 조담, 투자론, 박영사, 1994.
3) 김원기, 투자론, 삼영사, 1997.
4) 증권거래소, 증권통계연보, 1996.
5) 증권거래소, 20세기를 향한 한국증권시장, 1996.
6) 유성천, 증권노트, 더난출판사, 1994.
7) 김건우, 투자론, 홍문사
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