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자기자본비율
은행의 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 비율이다. 위험가중자산이란 은행 자산을 거래 상대방의 신용위험도에 따라 0∼100%의 위험가중치를 차등 부여하여 산출한 것이다. 이 비율이 높다는 것은 해당 은행의 자본충실도 및
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자기자본비율 규제와 은행의 자본정책, 한국경제연구원, 2000
◎ 이창호, 은행의 자기자본비율규제의 효율성에 관한 연구, 광주대학교, 1999
◎ 최재웅, 국제회계기준(IFRS) 도입이 자기자본비율산출에 미치는 영향, 연세대학교, 2011 Ⅰ. 개요
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자기자본 산정시 운영리스크가 추가적으로 고려되고 기업 및 은행의신용도에 따라 위험가중치가 차등화됨에 따라, 국내은행의 BIS 자기자본비율이 하락하고, 외자조달비용은 상승할 가능성이 있으며, 거시적으로는 은행의 리스크 민감도 강
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자본합계의 20%이상 하락하는 경우→감독당국의 적정성 여부에 대해 관심 권고
금리 VaR 산출시 몬테카를로 시뮬레이션 기법 도입
’05년 경제적 가치 관점인 금리VaR로 금리위험자본 산출방식으로 전환
시장리스크 부문
시장리스크 자기자
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자본은 종전에 고용했던 노동자들을 더 많이 축출한다.
참고문헌
김봉수(2002), 신BIS 자기자본비율 규제가 은행경영에 미치는 영향에 관한 연구, 전북대학교
김성훈 외 1명(2000), 신 BIS 기준 자기자본비율 산출기준의 도입과 과제, 한국금융연구
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