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가격결정모형
- 이항옵션가격결정모형
→ 가정 : 완전자본시장, 차익거래 부존재, 무위험이자율에 의한 대출과 차입가능,
만기주가는 상승/하락의 두가지 경우만 존재
→ 특징 : 헤지확률에 의해 가격 결정, 위험에 대한 태도 무관, 기조자산
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가격결정모형
- 이항옵션가격결정모형
→ 가정 : 완전자본시장, 차익거래 부존재, 무위험이자율에 의한 대출과 차입가능,
만기주가는 상승/하락의 두가지 경우만 존재
→ 특징 : 헤지확률에 의해 가격 결정, 위험에 대한 태도 무관, 기조자산
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자본자산 가격결정 모델 [14-15p]
11. 블랙-숄즈-머튼의 옵션가격결정모형 [16-17p]
12. 맥쿠언-버틴-파우스의 투자이론 실험 [18-19p]
13. 로젠버그의 수익률과 리스크 측정 모델 [20p]
14. 리랜드와 루빈스타인의 포트폴리오 보험전략 [21p]
15. 금융혁
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결정에 영향을 미치게 된다. 회계시스템의 가장 기본적인 역할 중 하나는 의사결정에 유용한 정보제공이다. 따라서 경제학과 연결성이 존재하게 된다. 재무관리와 연결되는 측면에서는 자산가격결정모형과 재무의사결정 두 가지에서 앞에서
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자본자산가격결정모델(CAPM)
1. 적정수익률에 대해 기대수익률이 높은가 낮은가를 판단하는 기법으로써 주로 장기적인 접근을 할 때 사용
2. 체계적인 위험도가 높으면 수익률도 높아야 한다는 원칙에 토대
3. 균형점에서 결정된 적정수익률
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자산에 관한 분석과 기업의 투자우선순위를 마련한다. 특히 사업단위별 기업 포트폴리오 측면에서 위험도의 분석을 위한 재무분석은 자본자산가격결정이론(CAPM : Capital Asset Pricing Model)과 가격중재모델(APM : Arbitrage Pricing Model)과 함께 분석적
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자본과 자본지출에 대한 투자액이다. S는 옵션의 관점에서 2단계 투자안의 현가다.
제6단계 : 5개의 옵션가격모형 변수들을 합성하여 2개의 옵션가격 계량치로 바꾼다.
제7단계 : Black-Scholes옵션가격표를 이용하여 자산가치에 대한 백분율로
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변화하고 0~1사이의 값을 갖으면 정의 상관관계를 갖는다고 한다. -Portfolio이론에 관한 고찰
-CAPM(자본자산가격결정이론)에 관한 고찰
-상관계수의 정의
-상관계수의 성질
-상관계수가 0.58일때의 의미
-식시장에서의 상관계수
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가격이 상승하고 있음. 정부는 분양가 상한제를 실시할 것으로 기대함. 이때 이러한 정책이 경제에 미칠 영향을 그래프를 통하여 서술하시오.
3. 서울 주택시장 활황은 저금리기조로 인한 현상인가?
자산가격경로와 자산가격결정모형으로 설
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자산의 자기상관을 고려한 옵션가격결정모형의 성과, 한국금융공학회, 2010
강형철 외 1명 / 기업공개(IPO) 시장의 활성화 방안, 한국자본시장연구원, 2007
남길남 외 1명 / 신용파생상품의 발달과 거래소 상장, 한국자본시장연구원, 2007
박광수 /
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