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투자 이익은 크지 않음 1.효율적 시장가설(EMH)
2.효율적 시장가설 VS 이상현상* 이상현상(Anomaly)
3. 이상현상의 종류
-1월효과
-소형주 효과
-주말효과
-월중효과
-저PER효과
-소외기업효과
-시장가대비 장부가현상
-반전효과
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효과의 시계열 행태분석을 통하여 좀 더 자세히 기업규모효과를 설명하고자 하는 연구로 이 측면의 연구들은 대부분 기업규모효과의 또 하나의 이상현상으로서 1월효과의 분석에 초점을 맞추고 있다.
셋째는 기업규모효과의 원인에 대하여
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1월효과, 규모효과, 과민반응, 과잉변동성 등의 이상현상(anomalies)은 자본시장이 비효율적임을 보여주는 증거들로 제시되어졌다. 자산수익률의 조건부 변동성이 자산 위험프리미엄의 결정에 영향을 미친다면 주가변동의 예측은 어느 정도 가
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이상의 초과수익을 달성할 수 없다.
7-10 효율적 시장가설의 이상현상
가. 약형 효율적 시장가설
- 대부분의 연구결과에서 성립
나. 준강형 효율적 시장가설
- 이상현상이 발생(1월효과, 주말효과, 저PER효과, 규모효과, 소외기업효과 등)
- 대체
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효과 (Price - earnings ratio effect)
- 낮은 P/E비율을 가진 주식이 위험을 조정한 후에도 높은 수익률
ㄷ. 1월효과(January effect)
- 1월의 수익률이 나머지 월보다 높게, 특히 기업규모와 관련된 시장의 이상현상이 1월 에 집중적으로 나타나는 현상.
ㄹ.
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